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二、財政風險的基本特點與性質
第一，任何財政風險，只要發生，國民都要承擔程度不等的福利損失。這意味著國民在消費政府提供的公共產品和公共勞務并獲得正效用的同時，也要消費可能伴隨而來的副產品——財政風險——所帶來的負效用。作為一種規則，要求消費的公共產品與勞務越多，可能承擔的因財政風險帶來的負效用越多。
第二，財政風險具有公共福利再分配效應。對政府官員來說，財政風險，即使發生也不會給他們帶來真正的福利損失，至多不過對他們形成進一步活動的外部約束。更嚴重的情況是，在某些條件下，政府不適當的財政活動導致的財政風險，不僅把本應由大多數國民享有的公共福利轉移給包括政府官員在內的少數利益集團，而且還把財政風險造成的福利損失轉移給大多數國民承擔。
第三，財政風險在經濟生活中屬于客觀存在，但并非不可克服。與私人在其各自的經濟活動中常常面臨的各種風險一樣，政府與國民面臨的財政風險本質上也是客觀存在，這主要源于經濟生活里大量不確定因素的作用。不過，財政風險屬于可能性范疇，這類風險不是必然要發生的；相反，理論上講，如果事先采取了有效措施，所有風險都可以防范，或者予以規避。如果政府在財政活動過程中表現出較大的隨意性且長期置風險于不顧，那么財政風險就會真地發生并給政府、國民和社會帶來災難。
三、財政風險的定性分析
最簡單的對經濟活動風險進行定性分析方法，就是所謂的專家制度。比較典型的專家制度較早地產生于商業銀行對潛在借款人進行信用風險的評估活動。根據專家所做的風險評估，商業銀行主管最后決定貸款對象、貸款規模以及貸款條件等。就商業銀行活動來說，信貸風險與用款單位的管理水平（包括管理者的道德品位）、經濟效率和基本避險手段（最低數量的擔保品）呈負相關關系。據此，人們設計了能夠體現上述基本關系的商業銀行專家制度的評估指標。這種評估指標可以有多種類型，較常使用的有“5C”，即品性（Character）、資力（Capacity）、資本（Capital）、擔保（Collateral）以及條件（Condition）。
這一評估指標雖然簡單，但內涵豐富。它在諸多影響商業銀行貸款潛在風險的因素中，挑選關鍵的代表性變量，再根據這些變量的性質，來大體反映每筆貸款的風險程度。上述評估指標還體現了專家制度對風險管理的一般原則：控制好關鍵因素（或敏感因素）是有效控制系統風險的基礎，而在所有關鍵因素（或敏感因素）中，從事有關經濟活動的直接當事人的人品與能力又是最重要的因素。
鑒于用于信貸風險評估的專家制度所具有的科學性、實用性，以及簡單易行等特點，在財政風險分析、評估活動中引進這一方法是可行的，也是必要的，但是考慮到這種量度風險方法用于財政風險評估時可能產生的局限性，建立和運用專家制度還須注意以下問題。第一，進行財政風險分析、量度時，專家制度強調歷史經驗的意義是必要的，但過分強調以往經驗則會誤導風險評估者把一般性經驗當作一般性經濟關系、經濟聯系看待，使以后連續的財政活動可能產生的風險或被高估或被低估，而與實際風險程度發生更大的誤差。
第二，雖然政府官員在其財政活動中，特別是在制定重大財政政策時注重歷史的經驗和教訓，但是，作為一種政治哲學，在治國方面，“超越常識、打破常規”的決策有時可以獲得意想不到的成功（盡管有些成功是暫時的）。由此導致評估者難以在政府財政活動與財政效果之間建立一種比較明確的聯系。同樣道理，評估者也難于在政府財政活動與財政風險之間建立比較穩定的關系。
第三，一般情況下，政府主持的財政活動或推行的財政政策能否取得預期效果，在很大程度上取決于國民對這些活動、政策的反應。鑒于特定財政活動、政政策不可能給不同社會階層的國民帶來相等的福利效應，各階層國民對此可能做出的反應，以及隨后對各自經濟預期所做的調整，實際上有很大差異。因此，無論建立怎樣的量度財政風險程度的指標體系，這個問題必須予以考慮并加以妥善處理。否則，財政風險程度評估結果的客觀性就要大打折扣。
四、財政風險的定量分析
根據測定的赤字規模和國債規模，可以計算出財政赤字率、赤字依存度、國家債務負擔率、國家債務依存度、外債償還率、外債負擔率，以及外債借人率等（5）具體指標。將這些具體指標值與理論上的安全值相比，就大體可以說明目前政府財政所面臨的風險程度。
應該指出的是，在計算政府支持上述四種支出責任的政府財力時，是否應該考慮政府控制的國有資產的變現能力。特別是對于我國國情來說，如果考慮到這種特殊能力，我國政府財政活動的財政風險實際上是非常低的。不過，考慮到國有資產的變現能力而低估財政風險，不僅無助于約束、規范政府的財政行為以降低財政風險，而且不利于加強政府內部的，以及源于國民的屬于" 外部的風險控制活動。當然，利用上述方法量化財政風險，也可能會出現高估風險程度的情況，它可能會誘導政府轉而急于采取比較保守的政策調整，進而給社會經濟活動帶來額外的波動。（7）總而言之，就指導政府活動而言，對未來財政活動的風險程度及其變化進行量度，普遍地懷疑其有效性是不對的，但對其科學性也不能估計過高。
五、對我國目前財政風險程度的估計及避險思路
最近幾年里，我國財政風險程度，總的來講，具有某種不斷提高的趨勢，應該引起有關各界的注意。我們曾在《財政政策風險分析》一文中，結合近年來政府財政活動的主要特點和所推行的積極財政政策的一般效果，對可能涉及到的主要政策風險進行了初步分析。
根據預算法，地方政府財政不允許出現赤字，但在實際預算中，種種原因導致地方財力不平衡，許多地方政府出現了不同程度的赤字，尤其是中西部地區。20世紀90年代末，一般年份里全國地方預算扣除中央補助后，赤字均保持在千億元左右；更為嚴重的是，可能還有大量隱性的地方財政赤字難以統計。從赤字結構上看，赤字主要出現在基層，特別是縣級財政。這與縣級經濟基礎薄弱、資金調劑余地小有關。不言而喻，這類赤字構成中央政府財政的“直接隱性支出責任（債務）”目前，我國國有企業負債過重，結構調整緩慢等問題，在尚無良好對策情況下，這些問題的解決都需要大量資金投入。不過，早有學者計算過，如果僅把企業的負債率下降20個百分點，政府就需要給國有企業補充20000億元資金。如果再考慮解決諸如妥善安排近4000萬富余人員，把因企業辦社會形成的各種附屬設施完全從企業方面剝離下來并予以妥善安置，以及按照90年達國家的技術標準改造國有企業的技術裝備等問題，政府還須拿出約40000億元資金予以支持才行。除非在短期內就國企改造問題制定出切實可行的政策，否則這類支出實際上就是政府財政的“或有顯性支出責任（債務）”。
人們曾經普遍認為，精心設計并謹慎推行的積極財政政策應該能夠做到周期性地平衡政府預算——政策設計中必須考慮到的目標之一。但是，由于各種具體的主、客觀因素的干擾（錯誤的開支計劃、意外的經濟波動、與其他經濟政策的不協調、突發的外部沖擊，如此等等），這個目標有時難于自動實現。因此，結合以上分析，有理由要求政府，在未來的幾年里，應該為有效控制各類債務規模而逐步淡出積極財政政策。
就一般性的財政風險規避的基本思路而言，今后一段時期，我國政府應在財政經濟領域努力處理好以下各項工作：第一，有效控制、規避財政風險的關鍵，在于政府下決心削減規模過大的財政赤字。對此，政府除了要慎重選擇合適的赤字削減措施外，還必須事先對（在巨額赤字已經成為既定事實情況下）削減財政赤字可能會給社會帶來的政治和經濟難題予以充分考慮，并且制定妥善應對方案。
第二，理論上，在其他條件不變情況下，財政赤字是國民收入的函數，即按相反方向隨國民收入變動而變動。這表明，在不改變現行財政政策情況下，任何刺激經濟增長的辦法都有助于削減財政赤字。
第四，通過稅制改革增加政府財政收入進而減少赤字規模是必要的，但除非出于修改不甚公平且為低效率的現行稅制之考慮外，稅制改革的重點不應放在提高稅率和增加新稅種方面，而應放在降低稅率并強化稅務征管以減少稅收收入的流失，以及降低稅務征管工作成本方面。在我國適度降低稅率，特別是降低企業所得稅稅率，在一定程度上會增加企業利潤和降低產品價格，既有助于提高投資需求，也有助于提高消費需求，進而共同提高就業水平和經濟增長水平。
第五，政府的貨幣政策，尤其是它的利率政策，會從不同方面影響政府赤字削減計劃。低而穩定的利率將有效地刺激私人投資與消費，進而推動經濟增長。這種低利率政策也有助于降低政府債券發行的成本，從而降低政府財政開支中的公債利息支付。雖然國內貨幣政策的相應調整有可能使國內利率穩定在較低的水平上，但國際金融市場的波動常常會破壞國內金融市場的穩定。因此，在削減財政赤字工作中，政府不能過度依賴它的貨幣政策，特別是利率政策的實施。
第六，在削減政府財政赤字方面，一些特殊措施也應予以必要的重視，如加速國有資產變現，適當重新評估國有資產賬面價值，以及強化對（新增公債部分用于償還歷年到期債務后的）剩余債務收入，作為公共投資基金的管理與使用。這些方法通常也被認為是赤字削減手段之一。
注釋：
（1）鑒于政府各類財政活動（或財政行為）均是在其相關政策指導下做出的，財政風險實質上是政府財政政策風險。
（3）當年財政赤字對GDP的百分比。
（4）當年財政赤字對財政支出的百分比。
篇2
現代項目具有一次性、投資大、周期長、要求高等特點，其過程是在復雜的自然和社會環境中進行，受眾多因素的影響，是一個充滿各種風險的過程。項目風險有些是和項目自身特點密切關聯，有些可能是承包商管理混亂引起，有些則可能是外部環境變化所致。為避免和減少損失，了解項目的風險源，在評價基礎上，建立風險防范預案十分重要。對項目風險評價理論和方法的研究一直是風險管理界的熱門課題，本文主要討論項目風險評價中幾種常用的方法。
二、風險定性評價方法
風險定性評價方法是一種典型的模糊評價方法，評價人利用一些經驗做法，快速地對項目風險進行估計，并采取防范措施。
（一）主觀估計法
主觀估計法就是用主觀概率對風險進行估計，所謂主觀概率是根據對某事件是否發生的個人觀點，取一個0―1之間的數值來描述事件的發生可能性和發生后所帶來的后果。因此，主觀估計法常表現為某人對風險事件發生的概率和帶來的后果做出迅速的判斷，這種判斷比客觀全面的顯性信息判斷所需的信息量要少。雖然主觀估計是由專家或風險決策人員利用較少的統計信息做出的估計，但它是根據個人或集體的合理判斷，加上經驗和科學分析所得，因此在應用中有一定成效。
主觀估計法主要適用于資料嚴重不足或根本無可用資料的情況，對于那些不能進行多次實驗的事件，主觀估計法常常是一種可行的方法，使用這種方法關鍵是要有經驗豐富的項目風險分析人員。
（二）模糊數學法
風險的不確定性常常是模糊的，所以模糊數學方法可用于風險評價和分析。在風險評價過程中，有很多影響因素的性質和活動無法用數字來定量地描述，他們的結果也是含糊不清的，無法用單一的準則來判斷。為了解決這一問題，美國學者L?A?Zadeth于1965年首次提出模糊集合的概念，對模糊行為和活動建立模型。模糊數學從二值邏輯的基礎上轉移到連續邏輯上來，把絕對的“是”與“非”變為更加靈活的東西。在相當的限度上去相對地劃分“是”與“非”，這并非是數學放棄它的嚴格性去造就模糊性，相反是以嚴格的數學方法去處理模糊現象。
（三）蒙特卡羅模擬法
蒙特卡羅方法又稱隨機抽樣技巧或統計試驗方法，它是估計經濟風險和工程風險常用的一種方法。蒙特卡羅風險模擬法的基本思想是將待求的風險變量當作某一特征隨機變量。通過某一給定分布規律的大量隨機數值，解算出該數字特征的統計量，作為所求風險變量的近似解。
蒙特卡羅風險模擬法全面考慮風險事件的風險因素，可以直接處理每一個風險因素的不確定性，使決策更加合理和準確，它是一種多元素變化的方法，在模擬過程中，可以編制計算機軟件對模擬過程進行處理，大大節約了時間，此方法較注重對風險因素相關性的識別和評價，這給使用此法帶來了難度和困難，通常費用也較高，但它對概率的分析偏差一般最小，從整個工程項目的經濟性上，將是最節省的方法之一。無論在理論上，還是在操作上都較前幾種方法有所進步，因此比較適合在大中型項目中應用。
（四）故障熟分析法
故障熟分析方法是上世紀60年代初由美國貝爾實驗室在預測民兵導彈發射隨機失效概率時提出的，其后波音公司研制出了FTA的計算機程序，進一步推動FTA的發展。到了60年代中期，隨著概率風險估計在核電站安全分析中的應用，故障樹方法成為主要的定性分析方法。
三、風險定量評價方法
對項目風險進行定量評價，使分析目標更加具體，可信度更高，可為風險決策分析提供科學的數據。
（一）決策樹法
決策樹法，簡稱DTA，適用于未來可能有幾種不同情況，并且各種情況出現的概率可以根據資料來推斷的情況。決策樹把可選方案及有關隨機因素有序表現出來而形成的一個樹。決策者根據決策樹所構造出來的決策過程的有序圖示，不但統觀決策過程全局，而且能在此基礎上對決策過程進行合理分析、計算和比較，從而作出擇優決策。
決策樹的模型圖：為決策結點：是決策樹的根基，它表示決策問題的起點。為狀態結點：是決策方案分枝的終點，又是一個備選方案可能遇到的自然狀態的起點。為結果點：表示執行某一方案在某一自然狀態發生時可能達到的結果。通常指盈利額和虧損額。
決策樹分析方法的步驟：（1）畫出決策樹：畫法：從左至右分階段展開。順序依此為：分析決策點、備選方案（方案枝）、各方案所面臨的自然狀態（狀態節點、概率分枝）及其概率、各方案在不同自然狀態下的損益值。（2）推算各備選方案的期望值：備選方案的期望值沿決策數的反方向自右至左計算。（3）方案選擇：比較不同方案的期望值，從中選擇收益最大或損失最小的方案為最佳方案。
（二）敏感性分析
敏感性分析是針對潛在的風險性，研究項目各種不確定因素變化一定幅度時，計算其主要經濟指標變化率及敏感程度的一種方法。進行敏感性分析，一般是分析項目的內部收益率隨不確定因素變化的情況。從中找出對項目影響較大的因素，然后繪出敏感性分析圖，分析敏感度，找出不確定因素變化的臨界值，即最大允許的變化范圍。
敏感性分析步驟：（1）選定不確定因素，并設定這些因素的變動范圍；（2）確定分析指標；（3）進行敏感性分析；（4）繪制敏感性分析圖；（5）確定變化的臨界點。
（三）影響圖
影響圖（Influence Diagrams，ID）是表示決策問題中決策、不確定性和價值的新型圖形工具，影響圖是一個由終點集和弧集構成的有向圖。只有隨機結點的影響圖稱為概率影響圖。概率影響圖是影響圖的一種特殊形式，它將概率論和影響圖理論結合，專門處理隨機事件間的相互關系，對隨機事件進行概率推理，并在推理過程中對事件發生的概率及其依賴與其它事件的發生概率做出完整的概率評估。影響圖是復雜的不確定性決策問題的一種新穎有效的圖形表征語言，數學概率完整，關于概率估計、備選方案、決策者偏好和信息狀態說明完備，具有決策樹不可比擬的優點。
（四）貝葉斯方法
英國學者T.貝葉斯1763年在《論有關機遇問題的求解》中提出一種歸納推理的理論，后被一些統計學者發展為一種系統的統計推斷方法，稱為貝葉斯方法。采用這種方法作統計推斷所得的全部結果，構成貝葉斯統計的內容。認為貝葉斯方法是唯一合理的統計推斷方法的統計學者，組成數理統計學中的貝葉斯學派，其形成可追溯到20世紀30年代。到50～60年代，已發展為一個有影響的學派。時至今日，其影響日益擴大。
已具備先驗概率的情況下，貝葉斯決策過程的步驟為：
（1）進行預后驗分析，決定是否值得搜集補充資料以及從補充資料可能得到的結果和如何決定最優對策。（2）搜集補充資料，取得條件概率，包括歷史概率和邏輯概率，對歷史概率要加以檢驗，辨明其是否適合計算后驗概率。（3）用概率的乘法定理計算聯合概率，用概率的加法定理計算邊際概率，用貝葉斯定理計算后驗概率。（4）用后驗概率進行決策分析。
（五）層次分析法
層次分析法，簡稱AHP，是20世紀70年代由美國學者T.L.Saaty最早提出的一種多目標評價決策方法。其分析的基本原理是：將復雜的問題分解為若干要素，據它們的相互關聯度和隸屬關系組成一個多層次分析結構模型，并在各要素中比較、判斷、計算，以獲得不同要素的權重，為方案決策提供依據。
AHP法的建模步驟：（1）對構成評價系統的目的、評價項目（準則及替代方案等要素建立多級遞階的結構模型。（2）在多級遞階結構的模型中，屬于同一級的要素應以上一級要素為準則，進行兩兩比較，根據評價尺度確定其相對重要性，以此建立判斷矩陣。（3）通過一定計算，確定各級要素的相對重要度，并檢驗判斷矩陣的相容性是否在允許的誤差范圍內，對于沒有通過相容性檢查的判斷矩陣，就應該去除。（4）進行綜合重要度的計算，對各種替代方案進行排序，從而為決策提供依據。
四、結語
通過以上的分析我們可以知道，不同的方法只能在一定程度上說明問題，要做到科學的決策，應針對不同項目的產業背景，具體到特定項目中去，并針對項目風險所處的不同階段，對相應方法做適當調整，進而做出判斷，而不能一概而論。
參考文獻：
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篇3
一、導論
我國現階段的固定收益證券市場正處于建立和完善的關鍵時期,有很多獨立的特征和不同于其他國家一般情況的特點。而國債市場作為其中的代表,其各種市場風險指標也顯現得最明顯,所以通常選擇國債市場作為代表來分析固定收益證券市場行情及風險狀況。
Macaulay(1938)最早提出用久期分析利率和固定收益證券價格之間的關系,開創了利率風險度量方法的先河。Hicks(1939)開始利用久期來衡量固定收入現金流的利率風險。莊東辰(1996)和宋淮松(1997)分別運用非線性回歸方程和一元線性回歸方程對我國的零息國債進行建模。王敏、瞿其春、張帆(2003)研究了債券組合的風險價值,但對于債券套期保值所涉及的風險問題研究則相對滯后。
二、國債市場風險的種類
1.流動性風險
國債一直被各類金融機構作為資產流動性管理的重要工具,但是,由于我國國債市場不完善,大部分國債交易僅能通過銀行間債券市場進行,難以充分滿足各類金融機構資產流動性管理的需求,在某些情況下甚至會影響到金融機構的流動性。此外,因為國家財政政策的松緊隨經濟發展的需求時有變化,如果國債凈額清償即凈發行額負增長也會增加金融業的流動性風險。
2.利率風險
利率風險主要是利率變動引起債券市場價格波動的風險。對商業銀行而言,利率風險主要體現在:第一是利率頻繁波動,使銀行利率敏感性資產與敏感性負債的調整難以跟上利率的變化,削弱了利息收益;第二是影響銀行存貸差;第三是短期利率上升的步伐一般都快于長期利率,使借款期限一般較短而貸款期限一般較長的商業銀行蒙受時間差異損失。
3.其它風險
除了以上提到的兩種風險外,還有通貨膨脹風險,以及因我國特殊的國情與固定收益市場建設情況下的特有風險,一是交易違約風險,二是金融機構債務風險。多年來,我國交易所國債市場國債托管采用二級托管制度,即對投資人持有的國債實行按券商席位托管,而不是按投資人實名賬戶進行托管,某些金融機構利用托管制度的這一漏洞,通過國債代保管單和買空賣空的假回購交易套取資金,形成數額巨大的債務鏈,導致大量金融糾紛。這種因制度缺位導致國債投資的高風險,必然使國債國債發行利率上升,極大地加重了固定收益證券市場的整體風險,是不可忽略的危險因子。
三、模型估計與檢驗
在以上論述之后,本文意欲對國債市場的各種風險對國債價值的影響做定量分析模型,用數據量化說明各種市場風險對國債價值的獨立影響,以及它們之間存在的相互影響因素。
1.模型因變量與自變量
數據的采集時間為2006年10月8日至2009年9月30日。
這里選取國債的每日收益率平均數與一年期定期存款利率的差值作為固定收益證券的價值衡量變量,稱為因變量。
在自變量的選擇上,第一個自變量是反映利率風險的,利率作為對固定收益證券因背負種種市場風險而產生的額外補償,主要應依據上文所提及的各種市場風險類型分別給出衡量指標。在這個模型中選擇久期與固定收益證券存續期間實際變動值的成績作為自變量。第二個自變量是反映流動性風險的,本模型選擇存續期間交易量占總交易量的比例作為自變量,盡可能平衡每個月異常交易量的影響,并結合債券買賣價差做補充的定性分析。第三個自變量是反映通貨膨脹風險的指標,即CPI數值。因為一些債券為規避此種風險是采用浮息債形式,所以對于這種債券即須從CPI中減去浮息率。通常這種債券的風險存在于未能預期到的通貨膨脹風險中。
2.建立多元線性回歸模型
根據上一部分中構建模型的思想,本文最終構建的模型可以用表示為:
Y= a0+a1X1+ a 2X2+ a3X3+u (1)
其中:Y――超額利率(國債存續期間平均收益率-1年定期存款利率)
X1――該券存續期間交易量/該券該期間全部交易量
X2――該券存續期間久期平均*價格變動
X3――該券存續期間CPI均值-該券浮息率
3.模型估計與檢驗
通過RESSET金融研究數據庫收集到所需數據并進行整理后,共得到58組國債數據。
(1)參數估計
用Eviews5.0對(1)式用LS方法進行回歸,得到結果如下:
Y= -1.172429+-3.455869X1+ 0.144138X2+ 23.99125X3 (2)
回歸結果整理如下表(表1):
(2)參數檢驗―T檢驗
步驟如下:
1)提出待檢假設H0:βi=0,備擇假設H1:βi≠0;
2)在α=0.01的顯著性水平下,對于(2)式N=58,查t分布表可以得到t0.005(58);
3)對于(2)式,|ti|t0.005(58)則拒絕待檢假設H0:βi=0,也就是各參數在α= 0.01的顯著性水平下不為零,根據表一給出的統計值,|t0|=3.032261,|t1|=3.037075,|t2|=6.677351,|t3|=3.513093;可見所有變量都通過了檢驗。
(3)序列相關的檢驗與克服
隨機擾動項ut如果存在序列相關,在解釋變量嚴格外生的時候對LS估計量的無偏性和一致性沒有影響,但會影響其有效性,標準誤差和統計量檢驗都不可靠。下面用兩種方法進行檢驗:
①殘差散點圖
看殘差散點圖(圖1與圖2),發現在兩圖中的點幾乎可以擬和成一條向右上方傾斜的射線有一定的正相關趨勢,即從圖表上直觀反映出(2)式的回歸模型是有效的。
②Q-統計量檢驗
該檢驗法也是以殘差序列為基礎,得到DW統計量:
在α=0.01的顯著性水平下,對(2)式n=58,k=4,查表知dl=1.24,du=1.49,而Eviews5. 0報告的DW=1. 343340(表一),故DW∈(0,dl),存在微弱的序列自相關,需要克服。
(4)異方差檢驗――WHITE檢驗
White(1980)提出了對最小二乘回歸中殘差的異方差性的檢驗。包括有交叉項和無交叉項兩種檢驗。檢驗統計量是通過利用解釋變量所有可能的交叉乘積對殘差進行回歸來計算。例如:假設估計如下方程
式中b是估計系數,ûi 是殘差。檢驗統計量基于輔助回歸:
Eviews顯示兩個檢驗統計量:F統計量和 Obs*R2 統計量。White檢驗的原假設:不存在異方差性(也就是上式中除a0以外的所有系數都為0成立)。
用Eviews5.0進行WHITE檢驗得到數據如下表(表二)所示:
(5)隨機擾動項正態分布檢驗
利用Eviews5.0得到殘差序列的正態直方圖(圖三)如下:
從圖可見,殘差序列幾乎呈現標準的正態分布,從圖中后邊的數據可知:對于圖三,偏度Skewness =0.454111≈0,峰度Kurtosis =2.838089≈3,不是非常理想的正態分布,但與本模型的假設性質有關,也不會影響本模型的估計性質。
4.模型參數經濟意義解釋
交易量在同類證券總交易量中的比例與綜合風險也呈正相關關系,因為換手較頻繁的固定收益證券更容易暴露在市場的系統風險之下,這與流動性低帶來的風險降低有一定的背離,這也與我們現在固定收益證券市場存在的固有缺陷有關,流動性較差的固定收益證券存在天然的數據稀少和缺失,這也為模型的準確性造成了一定影響。再者,久期與價格的乘積對綜合風險的影響并不顯著,但負相關說明價格順應市場情況作出調整后有利于降低該證券本身所隱藏的風險,這也為規避市場風險提供了可貴的思路。最后,綜合風險隨著通貨膨脹的增長會暴露得更明顯,這也與通常的認知一致,只是在模型中將其影響量化了。
四、政策建議
利息是投資者購買固定收益證券獲得收益的最主要形式,利率風險也是固定收益證券面臨的最主要風險,由于市場利率不斷變化,要想降低利率風險就得在利息上做文章,其中利息的支付方式與投資者所承受的風險以及與發行者現金流出量的大小都直接相關。固定收益證券也就有了很多細分的種類,比如固定利率證券、浮動利率證券、指數化證券、純粹證券等,這些證券的創新就主要是通過改變證券利息的支付方式而規避市場的利率風險。
固定收益證券的流動性風險也是影響極大的風險,在一定程度上它決定了一個市場的成長環境和潛質,而流動性的提高主要依賴于固定收益證券交易方式的多樣化,這樣投資者投資該證券的流動性風險就會降低。現在隨著我國金融創新的進一步加深,交易品種也不斷豐富起來,例如現貨交易、期貨交易、期權交易、信用交易、回購交易和互換交易等,它們都是規避流動性風險的重要途徑。
國債市場風險規避的途徑歸根到底是依靠金融創新的,在我國這樣比較特殊的環境下,強化微觀金融主體并相應弱化政府在金融創新供給中的作用,把制度創新放在首位,并處理和協調好金融監管與金融創新的關系顯得至關重要。
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篇4
本文的著眼點不在于單獨的某一種市場風險的深度量化，而是對固定收益證券所面臨的綜合市場風險進行的度量與分析。所建模型雖未必全面但能在很大程度上說明問題。
1.1 研究背景與問題的提出
從長期來看，中國主要的融資渠道在銀行，債券這種新型融資渠道并不為人們所重視。但近幾年無論是利率的市場化改革還是證券市場的長足發展，都為其發展提供了契機。為了拓寬企業的融資渠道和發展完善資本市場，國家政策也開始傾向于債券市場的發展。在這樣的背景下，適時深化固定收益債券的理論研究變得十分必要。
1.2 文章意義
20 世紀 40 年代，人們對金融風險的研究主要集中于久期、凸性，從 50 年代開始了對金融風險的定量研究。但傳統的報表分析缺乏時效性，資產定價模型（CAPM）無法適應金融創新的深化，直到VaR模型（風險估價模型）的出現才使金融風險的研究走向成熟。但之前對理論的應用幾乎都只針對一種市場風險，沒有考察風險之間的相互聯系以及它們對固定收益證券價格變動的協同作用。并且，隨著股權分置改革的深化和銀行間債券市場的發展成熟，我國固定收益證券市場顯露出中國獨有的政策和心理因素影響，使得理論結合中國國情的需求較為迫切。本文在遵循VaR方法的基本框架下，以企業債券和公司債券為研究對象，試圖結合我國實際情況定量研究固定收益證券的綜合風險。
2.固定收益證券概述
2.1固定收益證券的定義
固定收益證券是一種要求借款人按預先規定的時間和方式向投資者支付利息和償還本金的債務合同，包括國債、公司債券、資產抵押證券等。固定收益證券能提供固定數額的現金流，但從實際現金流量來講，收益的固定性是很弱的，主要的原因植根于市場，也就是風險的存在使得固定收益證券最終實現的收益率有著很大的不確定性，但由于其有較為固定的票面利率作為保障，在一定程度上也體現了其收益相對固定的特征。
2.2 固定收益證券的意義
首先，固定收益證券市場可以提高我國儲蓄轉化為投資的效率，并且增強利率引導投資的能力。其次，固定收益證券市場有助于我國居民住宅市場的快速發展。通過發行住房抵押支撐證券，不僅增加了銀行的流動性，而且為金融市場增加了投資品種。另外，固定收益證券市場也有助于規范我國上市公司的行為，對改善上市公司管理有很大的幫助。
現階段金融形勢不容樂觀，美國金融危機之后大多數投資者選擇規避風險，因而固定收益證券逐漸將成為金融市場發展中新的投資熱點。
3. 固定收益的風險分析及度量指標的選取
市場風險是金融機構在從事金融活動和金融交易時，由于各種因素的影響變化引發金融機構未來收益的不確定性。市場風險通常包括違約風險、利率風險、流動性風險、再投資風險和通貨膨脹風險。
3.1 違約風險
違約風險又稱信用風險，指債務人無法支付利息或償還本金情況下給投資者造成損失的情形。信用風險常以VAR模型衡量，但VAR值的應用過于復雜，且其本身就是一個模型，如果嵌套在其他模型中，很可能會引起模型間的交叉影響，使得模型的合理性降低。本文選取了資產負債率作為衡量企業信用等級的指標，通過對企業負債程度以及償債能力的分析判斷其違約風險。
3.2 利率風險
利率變化指市場利率的變動引起的固定收益證券價格發生變動的可能性，這一變化過程主要是影響投資者資本利得的大小。利率風險的評價方式有很多，最常見的便是久期與凸性，其中久期指的是債券的平均到期期限。文章中，我們將使用VaR模型，并借鑒修正的麥考利期限的原理。
若以P代表債券價格，C代表票面利息，R代表到期收益率，n代表付息次數，F代表債券面值。 則
=-修正的麥考利久期（MD）（3-1）
將上式變換形式可得dp=-MD×P×dR （3-2）
根據利率風險的定義，dp即為利率風險，則式（3-2）可以寫為
金融產品每天的市場風險=其對利率敏感度×金融產品價值×其收益不利變動 （3-3）
此刻，我們再引入VaR模型。簡單地說，某金融產品的VaR是指這樣一種損失額，給定概率ω% ，在t日的持有期內預計超過這一損失額的概率只有1 -ω% 。
用公式表示即為：P（損失的絕對值>VaR）
我們以VaR值作為利率風險的度量指標，則
（3-5）
當然，在利率只發生微小變動時，利用修正的久期對利率風險進行度量是恰當的，但當利率變動較大時，除了考慮修正的久期外，還應考慮債券的凸性，但在本模型中并不采用凸性來衡量利率風險。
3.3 流動性風險
流動性風險是指固定收益證券引起流動性不足而在交易證券時可能遭受的損失。簡單來說，若證券交易活躍，交易量大，則流動性風險就低，反之亦然。交易量的數據雖容易獲得，但卻與波動性相關，而波動性則是對有流動性負面影響的指標。為了不影響模型的合理性，本文選擇以存續期間交易量占該類證券總交易量的比例作為衡量指標。
3.4 再投資風險
再投資風險指的是將期中現金流再投資時面臨的利率變動的風險，其本質仍是利率風險。由于我國固定收益證券市場不太成熟，大部分投資者會選擇將利息投資于本金投資的金融產品，所以本文將采用同一種指標衡量再投資風險與利率風險。
3.5 通貨膨脹風險
通貨膨脹風險即指現金購買力變動的風險。在不考慮物價變動時，固定收益證券的現金收入是確定的，當期收益率也是是穩定的；但這種穩定只是名義收益率的穩定。經濟穩定時，可以不考慮通貨膨脹風險；但從2011年開始，價格水平持續攀升，投資者也對通貨膨脹率存在較高的心理預期，在此情況下忽略通貨膨脹實非明智之舉。本文擬采用消費者價格指數（CPI）衡量通貨膨脹風險，并對浮息債券作相應修改。
4. 固定收益證券的市場風險綜合度量
4.1 樣本數據的準備
企業（公司）債的發行主體不具備政府信用，其信用風險的補償利率將在超額利率中占有較大比重，預計對二者進行實證研究將會得到顯著的結果，所以本文以分別在上海證券交易所和深圳證券交易所掛牌交易的 19 支 7年期的企業債券與公司債為研究對象，取其2012 年度的相關數據（其中，到期收益率及久期基于 2012 年期初數據計算）。
1.企業債券的收益，即因變量，是以各債券 2012 年的日均實際到期收益率來表示。
2.違約風險則以發行企業2012年度已審計財務報表上數據計算的資產負債率來表示。
3.對于利率風險，本文選取 VaR 值對其進行度量，而VaR 值由債券價值、修正的久期和 12 年債券價格的每日價格變化率三者相乘得到，然后再按日取平均值。
4.流動性風險以債券2012年度月平均交易量/二級市場所有同類債券月平均交易量的指標度量，這里將公司債和企業債分開處理。
5.對于通貨膨脹風險，以2012 年 CPI 漲幅4.5%表示。對于樣本的浮息債券，其衡量指標則為CPI漲幅減去浮息率。
4.2 模型建立
根據分析，建立如下多元回歸模型
（4-1）
其中： Y指到期收益率；X1、X2、X3、和X4分別作為違約風險、利率風險、流動性風險和通貨膨脹風險的衡量指標。
以所獲數據為基礎，利用 EViews 中的最小二乘法（LS）進行多元回歸，得到下面的多元回歸方程：
Y=-13.328-0.012X1-0.001X2+0.532X3+8.317X4（4-2）
（-4.2） （-1.04） （-2.13） （1.54） （6.66）
4.3 參數檢驗
4.3.1 單個參數的顯著性檢驗――T 檢驗
由式（4-2） 可知，α2、α3和α4都通過了檢驗，但α1卻沒有通過。究其原因，是中國目前對公司債和企業債的管理相對嚴格，只有大型國企才有資格發行債券，一旦發行失敗或者后期無法償還也有國家買單，所以資產負債率這一違約風險指標對企業債券的到期收益率并無顯著影響。
4.3.2 模型整體檢驗――F檢驗
令α2=α2=α3=α4=0，根據公式計算得出F = 16.20651>F0.01（4，14） =5.04，即該多元回歸方程是顯著的，被解釋變量與各解釋變量之間線性相關。
4.3.3 擬合優度檢驗
由回歸結果知，決定系數R2= 0.822，解釋了總離差平方和的 82.22%，非常接近于1，因而該模型擬合得非常好。
4.3.4 多重共線性檢驗
通過計算解釋變量之間的相關系數，可以看出各個解釋變量間的相關性并不高，所以無須進一步克服多重共線性問題。
5.政策建議
從投資者的角度來說，主要是利用可支配的資源，在風險最小的前提下尋求收益最大化。下面為投資者投資提出以下幾點建議：
（1）選擇合適的投資對象并進行分散投資。這么做雖然不會完全消除風險，但是其效果好于完全投資于某一種債券。
（2）理智投資。投資行為不應受感情左右，個人投資者更不應單純將票面利率作為衡量收益的標準，應在對債券的客觀認識的基礎上，通過分析比較后再采取行動。
（3）剩余資金投資。個人投資者應在合理安排消費后，利用剩余資金，根據自己的風險承受能力選擇投資策略，不宜借錢投資。
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篇5
電力作為高風險產業，不僅源于其公用事業屬性，以及技術資金密集、供求瞬時平衡、生產運行連續等特征，同時電力項目投資額巨大、建設周期長、沉沒成本高，而且，隨著電力體制改革和電力市場建設進程的深入，市場主體越來越多，電力交易關系復雜，不同主體之間協調困難，電力行業規劃建設、生產經營的不確定性加大、電力市場風險增加。根據“十一五”期間電力體制改革的任務，面對我國電力市場化發展的現狀，增強風險意識，樹立風險觀念，加強風險管理將是電力企業的重要任務。本文在闡述了企業風險管理基本框架流程及其主要內容的基礎上，提出電力企業定量風險評估的主要內容及方法，以期推動電力系統風險管理工作的開展。
1、風險管理的主要內容
風險作為客觀存在，要求人們考察研究風險時，要從決策角度認識到風險與人們有目的活動、行動方案選擇及事物的未來變化有關。風險的形成過程和風險的客觀性、損失性、不確定性特征共同構成風險形成機制分析和風險管理的基礎。
人們一般對風險持厭惡態度，都想減小風險損失，追求風險與收益的均衡優化。風險管理的提出與發展與企業發展狀況、社會背景密不可分。風險管理作為一門管理學科，首先在美國應運而生，之后傳到西歐、亞洲、拉丁美洲。美國大多數企業都設置專職部門進行風險管理，許多大學的工商管理學院都開設風險管理課程。風險管理作為一門科學與藝術，既需要定性分析，又需要定量估計；既要求理性，又要求人性；不但需要多學科理論指導，還需要多種方法支持。
源于風險意識的風險管理主要包括風險分析、風險評價與風險控制三大部份。根據風險形成的過程，風險分析需要進行風險辨識、風險估計。風險估計需要進行頻率分析與后果分析，而后果分析又包括情景分析與損失分析。通過風險分析，可得到特定系統所有風險的風險估計，對此再參照相應的風險標準及可接受性，判斷系統的風險是否可接受，是否采取安全措施，這就是風險評價。風險分析與風險評價總稱為風險評估。為進行風險定量化估算，要進行定量風險評估(quantitative risk assessment—qra)。在風險評估的基礎上，針對風險狀況采取相應的措施與對策方案，以控制、抑制、降低風險，即風險控制。風險管理不僅要定性分析風險因素、風險事故及損失狀況，而且要盡可能基于風險標準及可接受性對風險進行定量評價。對于以盈利為目的的工業企業也希望將風險損失價值化并給出貨幣衡量標準。風險管理就是風險分析、風險評價、風險控制三者密切相聯的動態過程，見圖1。
2、風險管理的組織實施與基本流程
為有效實施風險管理，企業應由專門的組織及相關人員按一定程序組織實施風險管理工作。據《幸福》雜志對美國500多家大公司的調查知，84％的公司由中層以上的經理人員負責風險管理。風險管理的趨勢是董事會下屬設立風險管理委員會全面負責公司風險管理，組織實施的流程是：①制定風險管理規劃；②風險辯識；③風險評估；④風險管理策略方案選擇；⑤風險管理策略實施；⑥風險管理策略實施評價。
3、電力企業定量風險評估(qra)
電力企業qra的建立與發展從內部來看，不僅已有可靠性分析、安全分析、質量管理、項目管理等各專業分析作基礎，從外部而言有電力用戶、政府與社會公眾、咨詢機構等眾多相關主體的關注。電力企業qra對企業的作用主要體現在：通過qra有利于企業將風險水平控制在規定標準的風險水平之內，并符合最低合理可行原則；通過開展qra可幫助企業全面識別風險，并按輕重緩急排序，以有助于管理者將精力、財力、物力集中于風險控制的重要緊急領域，使風險管理決策更為合理、效果更好、成本最小；通過對各種風險控制方案或安全改進措施進行qra，使決策者對方案措施進行優劣選擇，為公司提出決策支持。電力企業的風險將對其它企業和主體帶來連帶影響，并產生放大效應，電力系統安全、可靠、高效、優質是各行各業和政府管理部門共同的愿望。電力企業實施qra具有現實意義。
3.1 電力企業qha的基本框架模式
電力企業qra是指在工業系統qra的基礎上，考慮電力系統的技術經濟特點及運行規律，結合電力體制改革及電力市場化進程而以概率模型表征的全面風險管理理論方法。為便于實施風險管理，保證風險評估質量，滿足風險評估過程各階段的不同要求，構建如圖3所示的適用于電力企業qra的基本框架模式。在具體實施時，允許依實際情況而有所改變。
3.2 電力企業qra的主要工作內容
(1)確定目標及范圍。包括風險管理的目的與意義，待分析系統的設備配置、工作流程、資金、人員、管理、信息、地區、人文環境等，即確定qra實現目標和實施條件等。
(2)風險辨識。即找出待評價系統中所有潛在的風險因素，并進行初步分析，通過安全檢查看系統是否達到規范要求。風險辯識的基本途徑有歷史事故統計分析、安全檢查表分析、風險與可操作性研究(hzops)、故障模式與影響分析(fmea)、故障模式影響及危急分析(fmeca)、故障樹分析(eta)、事故樹分析(eta)、風險分析調查表、保單檢視表、資產風險暴露分析表、財務報表、流程圖、現場檢查表、風險趨勢估計表等。為配合保險公司對出險事項的處理，可采用從下至上的歸納法、從上至下的演繹法及兩者綜合運用。針對特定風險，可選用基于系統平面布置的區域分析、隱含事件分析、德爾菲法及基于事故樹分析的風險事故網絡法等。風險辯識不只局限于系統硬件，還應考慮人為因素、組織制度等系統軟件。
風險綜合集成是指對所有風險按其特性類型分門別類加以匯總因電力工業特點及電力市場化改革特點，把電力系統風險按廠網分開的行業結構進行分類。
對于發電企業而言，主要有電源規劃風險、報價競價上網風險、供求平衡風險、市場力抑制風險、備用容量風險、信用風險、法律風險、項目風險、中介機構風險等。對于電網企業而言，主要有電網規劃風險、電網融資風險、購電電價風險、電力交易轉移風險、輔助服務風險、成本分攤風險、輸電阻塞風險、輸電能力風險、備用率風險、電力監管風險等。另外，電力企業還將面臨電力可靠性、安全性、穩定性風險及電能質量風險等。
風險綜合集成后的初步風險分析是對已辯識出的風險進行初步分析評估，確定風險的等級或水平。風險水平低的可忽略不計或僅作定性評估，風險水平高的要在定性分析基礎上，進行定量評估。
(3)頻率分析。即確定風險可能發生的頻率，其方法主要有歷史數據統計分析、故障樹分析與失效理論模型分析。歷史數據統計分析是根據有關事故的歷史數據預測今后可能發生的頻率。因此要建立
風險數據庫，既作為qra的基礎，又作為風險決策的依據。故障樹分析作為一種自上而下的邏輯分析法，把可能發生的事故或系統失效(頂事件)與基本部件的失效聯系起來，根據基本部件的失效概率計算出頂事件的發生概率。失效理論模型分析是在歷史數據與專家經驗的基礎上，采用某種失效理論模型來計算風險發生頻率。
(4)風險測定估計。根據風險特性及類型，運用一定的數學工具測定或估計風險大小。常用方法主要有主觀估計法、客觀估計法、期望值法、數學模型法、隨機模擬法和馬爾可夫模型法等。
(5)后果分析。即分析特定風險在某種環境作用下可能導致的各種事故后果及損失。其方法主要有情景分析與損失分析。情景分析通過事件樹模型分析特定風險在環境作用下可能導致的各種事故后果。損失分析是分析特定后果對其它事物的影響及利益損失并歸結為某種風險指標。
(6)風險標準及可接受性。風險標準及可接受性應遵循最低合理可行(alarp)原則。alarp原則是指任何系統都存在風險，而且風險水平越低，即風險程度越小要進一步減少風險越困難，其成本會呈指數曲線上升。也就是說，風險改進措施投資的邊際效益遞減，最終趨于零，甚至為負值。因此，必須在風險水平與成本間折衷考慮。如果電力企業定量風險評估所得風險水平在不可接受線之上，則該風險被拒絕，如果風險水平在可接受線之下，則該風險可接受，無需采取風險改進措施；如風險水平在不可接受線與可接受線之間，即落人alarp區(可容忍區)，這時要進行風險改進措施投資成本風險分析或風險成本收益分析。轉載于范文中國網 。
分析結果如果證明進一步增加風險改進投資對電力企業的風險水平減小貢獻不大，則該風險是可接受的，即允許該風險存在，以節省投資成本。alarp原則的經濟學解釋類似投入要素的邊際收益遞減規律一樣，風險與風險措施投入間的風險曲線也呈邊際收益遞減規律。
3.3 電力企業qra常用方法
篇6
The Research for Information Security Risk Assessment Based on AHP Method
ZENG Li-mei, JIANG Wen-hao
(School of Computer Science and Technology , Chongqing University of Posts and Telecommunications, Chongqing 400065, China)
Abstract: The risk assessment of information security evolves four fundamental elements included information capital, the fragility of information capital, the encountering threats and the possible risk in information capital. The key problem for risk assessment relies on the weight among risk factors. This issue takes an enterprise as an example, introduced a method called Analytic Hierarchy Process (AHP) to evaluate the risk of systems. The results show that this method can be applied well to information security risk assessment.
Key words: information security; information capital; risk assessment; Analytic Hierarchy Process (AHP)
計算機網絡技術在當今社會迅猛發展并且得到廣泛應用,使得各行各業對信息系統的依賴日益加深,信息技術幾乎滲透到了社會生活的方方面面。信息系統及其所承載信息的安全問題日益突出,為了在安全風險的預防、減少、轉移、補償和分散等之間做出決策,需要對網絡系統進行信息安全風險評估。
信息安全風險評估,是指依據國家有關信息安全技術標準,對信息系統及由其處理、傳輸和存儲的信息的保密性、完整性和可用性等安全屬性進行科學評價的過程[1]。風險評估是提高系統安全性的關鍵環節,通過風險評估,了解系統的安全狀況,將信息系統的風險控制在可接受的范圍內。
1信息系統安全風險評估要素
1.1 風險評估的各要素
信息系統安全風險評估要素及其各要素間的關系如圖l所示。
圖1中,整個模型的核心是風險,資產、脆弱性和威脅是風險評估的基本要素。風險評估的工作圍繞其基本要素展開 。
1.2 風險評估各要素之間的關系
風險評估基本要素之間存在以下關系:
資產是信息系統中需要保護的對象,資產完成業務戰略。單位的業務戰略越重要,對資產的依賴度越高,資產的價值就越大,資產的價值越大風險則越大。
風險是由威脅引起的,威脅越大風險就越大,并很有可能演變成安全事件。
脆弱性是資產中的弱點。威脅利用脆弱性,脆弱性越大風險就越大。
安全需求由資產的重要性和對風險的意識導出。安全措施可以抗擊威脅,降低風險,減弱安全事件的不良影響。
風險不可能也沒有必要降為零,在實施了安全措施后還會有殘留下來的風險,稱為殘余風險。殘余風險可以接受,但應受到密切監視,因為它可能會在將來誘發新的安全事件[2]。
2 風險評估方法
目前國內外存在很多風險評估的方法,還沒有統一的信息安全風險分析的方法。在風險評估過程中根據系統的實際情況,選擇合適的風險評估方法。風險評估的方法概括起來可分為三大類:定性分析方法、定量分析方法、定性和定量相結合的分析方法。[3]
2.1定性分析方法
定性分析方法是一種典型的模糊分析方法,可以快捷的對資源、威脅、脆弱性進行系統評估。典型的定性分析方法有邏輯分析法、因素分析法、德爾斐法、歷史比較法[4] 。
定性評估方法的優點是全面、深入,缺點是主觀性太強,對評估者要求高。
2.2 定量分析方法
定量分析方法是在定性分析的邏輯基礎上,通過對風險評估各要素的分析,為信息系統提供系統的分析手段。典型的定量分析方法有決策樹法、回歸模型、因子分析法。
定量分析方法的優點是直觀、明顯、客觀、對比性強,缺點是簡單化、模糊化、會造成誤解和曲解。
2.3 定性和定量結合的綜合評估方法
定量分析是定性分析的基礎和前提,定性分析應該建立在定量分析的基礎上才能揭示客觀事物的內在規律。不能將定性分析方法與定量分析方割裂,而是將這兩種方法融合起來,發揮各自的優勢,采用綜合分析評估方法。主要的綜合分析方法有模糊綜合評價方法、層次分析法、概率風險評估等。[5]
3 AHP方法
3.1 層次分析法簡介
層次分析法(AHP)是美國運籌學家薩蒂(T.L.Saaty)于20世紀70年代初提出的一種定性與定量分析相結合的多準則決策分析方法,該方法簡便、靈活又實用。
層次分析法的基本思想是在決策目標的要求下,將決策對象相對于決策標準的優劣狀況進行兩兩比較,最終獲得各個對象的總體優劣狀況,從而為決策者提供定量形式的決策依據 [6] 。
3.2 系統分解,建立層次結構模型
層次模型的構造是運用分解法的思想,進行對象的系統分解。它的基本層次包括目標層、準則層、方案層三類。目的是建立系統的評估指標體系。層次結構如圖2所示。
3.3 構造判斷矩陣
判斷矩陣的作用是同層次的兩兩元素之間的相對重要性進行比較。層次分析法采用1～9標度方法,對不同情況的評比給出數量標度,如表1所示。[7]
構造判斷矩陣,判斷矩陣A=(aij)n×n有如下性質:①aij>0;②當i≠j時,aji=1/aij;③當i=j時,aij=1。aij為i與j兩因素相對權值的比值。
3.4 層次排序
步驟一:將A的每一列向量歸一化。
步驟二:對按列歸一化的判斷矩陣,再按行求和。
步驟三:將向量歸一化。
3.5 一致性檢驗
步驟一:計算判斷矩陣的最大特征根。
式中(AW)i表示AW的第i個元素。
步驟二:計算一致性指標。
式中,λmax 表示比較判斷矩陣的最大特征根,n表示比較判斷矩陣階數。
步驟三:計算一致性比率。
當 CR
平均隨機一致性標度如表2所示。
4.評估方法實際應用
4.1 建立信息安全風險評估模型
為了突出風險評估的重點,對信息系統風險的評價指標進行適當的簡化,建立某企業信息安全風險評估層次結構模型,如圖3所示。
4.2 風險評估結果
根據圖3各評估因素及其相互關系,建立兩兩比較判斷矩陣,如表3、表4、表5、表6所示,用AHP方法求解一致性比率CR,判斷矩陣是否具有滿意一致性。
表3G-C的判斷矩陣
表4C1-P的判斷矩陣 表5C2-P的判斷矩陣 表6C3-P的判斷矩陣
以上結果CR均小于0.1,表明比較判斷矩陣都滿足一致性檢驗標準。由以上結果求的最終的總層次排序結果如表7所示。
5 結束語
在信息系統風險評估中,風險評估方法一直都是研究的關鍵點。本文采用層次分析法對風險評估的指標進行了分析,通過分析研究可得,層次分析法在風險評估和等級劃分的實際應用中是一種行之有效、可操作性強的方法,可以很好的應用于信息安全風險評估。
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篇7
隨著計算機信息系統在各軍工企業的科研、生產和管理的過程中發揮巨大作用，部分單位提出了軍工數字化設計、數字化制造、異地協同設計與制造等概念，并開展了ERP、MES2～PDM等系統的應用與研究。這些信息系統涉及大量的國家秘密和企業的商業秘密，是軍工企業最重要的工作環境。因此各單位在信息系統規劃與設計、工程施工、運行和維護、系統報廢的過程中如何有效的開展信息系統的風險評估是極為重要的。
一、風險評估在信息安全管理體系中的作用
信息安全風險評估是指依據國家風險評估有關管理要求和技術標準，對信息系統及由其存儲、處理和傳輸的信息的機密性、完整性和可用性等安全屬性進行科學、公正的綜合評價的過程。風險評估是組織內開展基于風險管理的基礎，它貫穿信息系統的整個生命周期，是安全策略制定的依據，也是ISMS（Information Security Management System，信息安全管理體系）中的一部分。風險管理是一個建立在計劃（Plan）、實施（D0）、檢查（Check）、改進（Action）的過程中持續改進和完善的過程。風險評估是對信息系統進行分析，判斷其存在的脆弱性以及利用脆弱性可能發生的威脅，評價是否根據威脅采取了適當、有效的安全措施，鑒別存在的風險及風險發生的可能性和影響。
二、信息系統安全風險評估常用方法
風險評估過程中有多種方法，包括基于知識（Knowledge based）的分析方法、基于模型（Model based）的分析方法、定性（Qualitative）分析和定量（Quantitative）分析，各種方法的目標都是找出組織信息資產面臨的風險及其影響，以及目前安全水平與組織安全需求之間的差距。
1、基于知識的分析方法
在基線風險評估時采用基于知識的分析方法來找出目前安全狀況和基線安全標準之間的差距。基于知識的分析涉及到對國家標準和要求的把握，另外評估信息的采集也極其重要，可采用一些輔的自動化工具，包括掃描工具和入侵檢測系統等，這些工具可以幫助組織擬訂符合特定標準要求的問卷，然后對解答結果進行綜合分析，在與特定標準比較之后給出最終的報告。
2、定量分析方法
定量分析方法是對構成風險的各個要素和潛在損失的水平賦予數值或貨幣金額，當度量風險的所有要素（資產價值、威脅頻率、弱點利用程度、安全措施的效率和成本等）都被賦值，風險評估的整個過程和結果就都可以被量化。定量分析就是從數字上對安全風險進行分析評估的一種方法。定量分析兩個關鍵的指標是事件發生的可能性和威脅事件可能引起的損失。
3、定性分析方法
定性分析方法是目前采用較為廣泛的一種方法，它具有很強的主觀性，需要憑借分析者的經驗和直覺，或國家的標準和慣例，為風險管理諸要素的大小或高低程度定性分級。定性分析的操作方法可以多種多樣，包括討論、檢查列表、問卷、調查等。
4、幾種評估方法的比較
采用基于知識的分析方法，組織不需要付出很多精力、時間和資源，只要通過多種途徑采集相關信息，識別組織的風險所在和當前的安全措施，與特定的標準或最佳慣例進行比較，從中找出不符合的地方，最終達到消減和控制風險的目的。
理論上定量分析能對安全風險進行準確的分級，但前提是可供參考的數據指標是準確的，事實上隨著信息系統日益復雜多變，定量分析所依據的數據的可靠性也很難保證，且數據統計缺乏長期性，計算過程又極易出錯，給分析帶來了很大困難，因此目前采用定量分析或者純定量分析方法的比較少。
定性分析操作起來相對容易，但也存在因操作者經驗和直覺的偏差而使分析結果失準。定性分析沒有定量分析那樣繁多的計算負擔，但卻要求分析者具備一定的經驗和能力。定量分析依賴大量的統計數據，而定性分析沒有這方面的要求，定量分析方法也不方便于后期系統改進與提高。
本文結合以上幾種分析方法的特點和不足，在確定評估對象的基礎上建立了一種基于知識的定性分析方法，并且本方法在風險評估結束后給系統的持續改進與提高提供了明確的方法和措施。
三、全生命周期的信息系統安全風險評估
由于信息系統生命周期的各階段的安全防范目的不同，同時不同信息系統所依據的國家標準和要求不一樣，使風險評估的目的和方法也不相同，因此每個階段進行的風險評估的作用也不同。
信息系統按照整個生命周期分為規劃與設計、工程實施、運行和維護、系統報廢這四個主要階段，每個階段進行相應的信息系統安全風險評估的內容、特征以及主要作用如下：
第一階段為規劃與設計階段，本階段提出信息系統的目的、需求、規模和安全要求，如信息系統是否以及等級等。信息系統安全風險評估可以起到了解目前系統到底需要什么樣的安全防范措施，幫助制定有效的安全防范策略，確定安全防范的投入最佳成本，說服機構領導同意安全策略的完全實施等作用。在本階段標識的風險可以用來為信息系統的安全分析提供支持，這可能會影響到信息系統在開發過程中要對體系結構和設計方案進行權衡。
第二階段是工程實施階段，本階段的特征是信息系統的安全特征應該被配、激活、測試并得到驗證。風險評估可支持對系統實現效果的評價，考察其是否滿足要求，并考察系統運行的環境是否是預期設計，有關風險的一系列決策必須在系統運行之前做出。
第三階段是運行和維護階段，本階段的特征是信息系統開始執行其功能，一般情況下系統要不斷修改，添加硬件和軟件，或改變機構的運行規則、策略和流程等。當定期對系統進行重新評估時，或者信息系統在其運行性生產環境中做出重大變更時，要對其進行風險評估活動，了解各種安全設備實際的安全防范效果是否有滿足安全目標的要求；了解安全防范策略是否切合實際，是否被全面執行；當信息系統因某種原因做出硬件或軟件調整后，分析原本的安全措施是否依然有效。
第四階段是系統報廢階段，可以使用信息系統安全風險評估來檢驗應當完全銷毀的數據或設備，確實已經不能被任何方式所恢復。當要報廢或者替換系統組件時，要對其進行風險評估，以確保硬件和軟件得到了適當的報廢處置，且殘留信息也恰當地進行了處理，并且要確保信息系統的更新換代能以一個安全和系統化的方式完成。對于是信息系統的報廢處理時，應按照國家相關保密要求進行處理和報廢。
四、基于評估對象，知識定性分析的風險評估方法
1、評估方法的總體描述
在信息系統的生命周期中存在四個不同階段的風險評估過程，其中運行和維護階段的信息系統風險評估是持續時間最長、評估次數最多的階段，在本階段進行安全風險評估，首先應確定評估的具體對象，也就是限制評估的具體物理和技術范圍。在信息系統當中，評估對象是與信息系統中的軟硬件組成部分相對應的。例如，信息系統中包括各種服務器、服務器上運行的操作系統及各種服務程序、各種網絡連接設備、各種安全防范設備和產品或應用程序、物理安全保障設備、以及維護管理和使用信息系統的人，這些都構成獨立的評估對象，在評估的過程中按照對象依次進行檢查、分析和評估。通常將整個計算機信息系統分為七個主要的評估對象：（1）信息安全風險評估；（2）業務流程安全風險評估；（3）網絡安全風險評估；（4）通信安全風險評估；（5）無線安全風險評估；（6）物理安全風險評估；（7）使用和管理人員的風險評估。
在對每個對象進行評估時，采用基于知識分析的方法，針對互聯網采用等級保護的標準進行合理分析，對于軍工企業存在大量的信息系統，采用依據國家相關保密標準進行基線分析，同時在分析的過程中結合定性分析的原則，按照“安全兩難定律”、“木桶原理”、“2/8法則”進行定性分析，同時在分析的過程中，設置一些“一票否決項”。對不同的評估對象，按照信息存儲的重要程度和數量將對象劃分為“高”、“中”、“低”三級，集中處理已知的和最有可能的威脅比花費精力處理未知的和不大可能的威脅更有用，保障系統在關鍵防護要求上得到落實，提高信息系統的魯棒性。
2、基于知識的定性分析
軍工企業大多數信息系統為信息系統，在信息系統基于知識分析時，重點從以下方面進行分析：物理隔離、邊界控制、身份鑒別、信息流向、違規接入、電磁泄漏、動態變更管理、重點人員的管理等。由于重要的信息大多在應用系統中存在，因此針對服務器和用戶終端的風險分析時采用2/8法則進行分析，著重保障服務器和應用系統的安全。在風險評估中以信息系統中的應用系統為關注焦點，分析組織內的縱深防御策略和持續改進的能力，判別技術和管理結合的程度和有效性并且風險評估的思想貫穿于應用的整個生命周期，對信息系統進行全面有效的系統評估。在評估過程中根據運行環境和使用人群，判別技術措施和管理措施互補性，及時調整技術和管理措施的合理性。在技術上無法實現的環節，應特別加強分析管理措施的制定和落實是否到位和存在隱患。
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高校現金流是指高校在經濟活動過程中產生的現金流入、現金流出以及現金流入與現金流出之間的差額形成的現金凈流量，也可理解為在運動狀態中的現金，更準確地說是現金的變動結果。現金流的重要作用主要表現在：第一，現金流是高校保持正常運轉的劑。一旦缺乏劑的，高校就會出現財務困難，乃至發生癱瘓。第二，現金流是高校財務狀況的報警器。如財務結構失衡，資產負債比率過高，固定資產占總資產比例過高，流動比例過低等都可能造成現金流量問題。現金流信息是評價高校資產的流動性、財務彈性、抵御風險能力以及決定高校能否可持續發展的重要依據。
二、高校現金流內部控制及風險控制策略的重要性
隨著高等學校事業法人地位的確立和高等教育體制改革的不斷深化，高校已由原來的計劃經濟條件下的高度集中式管理逐步轉化為“政府宏觀管理，學校面向社會自主辦學”的新模式。高校在辦學結構調整、規模發展、資金籌集、經費使用等方面都有了一定的自，而這種自，也使得高校財務管理由原來的計劃經濟條件下的無風險管理轉變為市場經濟條件下的風險管理。教育部、財政部《關于“十一五”期間進一步加強高等院校財務管理工作的若干意見》中明確“高等院校應切實強化風險防范意識，完善內部控制制度，建立風險預警系統，改善學校財務狀況，有效防范財務風險”。所以內部控制體系構建是高校財務管理的必然要求，也是財務管理水平的重要標志。然而高校現金流內部控制及風險控制策略不適應現代社會日新月異的變化，不能滿足高校可持續發展的需要。部分高校因擴張而大量貸款，導致學校現金流運轉困難，有的學校甚至到了發不出工資無法支付日常開支的地步，嚴重影響了教學科研的日常運行和高校的可持續發展。因此，加強高校現金流內部控制，建立健全風險控制策略顯得尤其重要。
三、當前高校現金流內部控制存在的問題
1、對現金流內部控制制度的健全與完善缺乏足夠的重視
高校管理者對現金流內部控制的重要性認識不足，制度執行不得力。對現金流內部控制的理論缺乏必要的追蹤，對現金內部控制在高校財務管理中的作用缺乏足夠的重視。現金流的導向作用還很弱，實踐中對現金流的管理存在著嚴重滯后性和被動性特征。一些高校只有在發不出工資、無法償還債務、無法支付日常開支的時候才關注現金流管理。要系統提升高校的運營質量，提高高校可持續發展的能力，就要從觀念上確實重視現金流管理，充分認識現金流量管理的重要作用，并采取措施，構建現金流管理控制體系。
2、缺乏科學合理而又行之有效的內部控制體系
依據《會計法》第2條有關內部控制制度建設的規定出臺的《內部會計控制規范――基本規范》、《內部會計控制規范――貨幣資金》，并未引起有些高校足夠的重視，沒有依此對相關制度的建設與執行情況進行審視，并不斷完善內部控制制度，沒有建立起科學合理而又行之有效的內部控制體系。
3、現金流內部控制的手段有待改進
現金流內部控制的手段比較側重于事后分析，而缺乏事中的控制，特別是事前的預測和安排。在控制手段的運用上也比較單一。
4、沒有建立相應風險預警系統
對財務風險的判斷僅僅停留在傳統的依靠財務負責人或財務人員的經驗估計基礎之上。管理者的風險意識淡薄，沒有成立專門的風險管理部門或成立專門的風險管理機構對所面臨的各種風險進行監控和管理。同時高校也未建立風險分析和風險評估的制度，確定相應的風險分析評價指標。
5、現金流內部控制制度不完善或者還不健全
由于高校對現金流缺乏足夠的認識，現金流管理的研究僅停留在運營層面，并沒有被提高到戰略高度。現金流管理的內容僅僅涉及現金預算、日常流量控制等戰術性管理，沒有同高校的發展戰略有效地結合起來。對整個現金流的流入、流出及其現金凈流量分析、控制工作尚未開展。
6、缺乏一套對整個現金流控制過程的監控
包括缺乏相應的內部控制人才和缺乏相應部門的監控活動。健全、有效的內部控制不僅需要涉及現金流整個流程的控制活動，也需要+對這些活動進行監督與評價的監控系統。
四、建立健全高校現金流的風險控制策略
1、成立獨立的風險管理機構
成立獨立的風險管理部門為高校的風險管理提供組織保障。可以是高校的一個職能部門，也可以是具有相當獨立程度的由各部門的專業人才組成的風險管理委員會，必要時還應當聘請有關風險評估和風險管理專家的參與。
2、建立現金流預警系統
為有效地化解現金流風險對高校財務狀況的影響，應當建立現金流風險預警體系。當現金流偏離正常狀態時，對可能造成損失的條件進行分析和判斷，估計風險事件的概率和后果，了解高校可能面臨的現金流危機，通過現金流預警系統來動態追蹤和識別高校在運營過程中忽視或沒有覺察出的現金流風險并及時做出預警。把僅注重發現險清的消極預警變為分析根源、改進管理的積極預警，變靜態預警為動態預警。
3、重視現金流預算管理
應重視現金流預算管理，以現金流入、流出控制為核心的高校財務管理，離開了現金流預算管理，也就失去了管理的依據和管理重心。現金流預算是高校全面預算管理的主要內容，是確定一定時期內全部貨幣流入和流出數額并加以平衡的預測。高校應以全面預算為基礎，將現金流量預算充分細化，對未來現金收支狀況進行預測，以周、旬、月、季、半年、一年為期限，建立滾動式現金流量預算，確保現金流預算的準確性，提高現金流量預算的執行力度和精度，以便及時做出籌資方案、資金調度和使用方案。通過現金預算的編制對本單位面臨的風險進行全面審視，從而全面促進財務管理水平的提高。
4、完善現金收支控制制度
制定現金收支控制的組織結構和程序，以明確個人和部門在現金收支控制中的權限和責任，一方面，對現金流動性進行控制，即控制現金流量發生的時間和額度，以維護良性的現金循環流動；另一方面，對現金的安全性進行控制，保證現金的安全及完整。
5、現金流視角下風險的定量分析
高校財務風險的發生通常經歷一個從量變到質變的漸進過程，這種漸進發展情況必然會通過一些財務指標的變化表現出來。要準確預測高校財務風險，從大量的財務因子中選好財務指標是關鍵，尤其是現金流指標更是財務指標中的風向標。定量分析法是在完整掌握各種財務指標資料的基礎上，運用現
代數學方法，據以建立能夠反映有關變量之間規律性聯系的各類預測模型的方法體系。定量分析分為單變模式和多變量模型，單變模式就是運用單一的財務指標或財務比率來對風險、危機進行評估。單變模式的分析方法通常采用趨勢分析法和橫向比較法。趨勢分析法是通過觀察連續數期的財務報告，比較各期的有關項目金額，分析某些指標的增減變動情況，并在此基礎上判斷其變化趨勢，從而對未來可能出現的結果作出預測的一種分析方法。運用趨勢分析法，可以了解有關現金流變動的基本趨勢，判斷這種變動是有利還是不利，并對現金流未來發展作出預測。趨勢分析法通常采用編制歷年會計報表方法，將連續多年的報表，至少是最近3―5年的會計報表并列在一起加以分析、以觀察變化趨勢。這樣分析比單看一個報告期的會計報表，能了解更多的情況和信息，有利于分析變化的趨勢。橫向比較法則側重于高校與同規模其他高校的比較，橫向比較法通常分析高校在某一方面的優劣，進而針對面臨的問題采取措施。
單變模式對現金流的定量分析指標，依據需要了解和分析的問題不同而有所側重，對于高校來說現金流定量分析指標通常包括以下幾種：其一，現金流的結構分析。現金流結構是反映財務狀況是否正常的一個重要方面，包括現金流入結構比率、現金流出結構比率、流入流出比率及其內部結構比率等。其二。流動性分析。現金到期債務比、現金流動負債比、現金債務總額比。其三，獲取現金能力分析。事業收入現金比率、全部資產現金回收率。其四，發展潛力指標。現金凈額增長率。現金凈額增長率=(年末現金凈額一年初現金凈額)÷年初現金凈額。
多變量模型是通過兩個以上的指標組合來對企業可能面臨的風險進行監測和分析的模式。比較多的是運用愛德華?阿爾曼提出的“Z計分模型”判斷高校財務危機的大小。
6、現金流視角下風險的定性分析
在財務風險預警中，由于一些難以量化的非財務信息也影響著高校持續發展的能力，因此，除進行定量分析外，還應結合一些相關的非財務因素進行定性分析，才能得出較為合理的結果。現金流定性分析法是根據專業經驗知識，結合預測對象的特點進行分析，對高校現金流的發展趨勢和未來狀況做出理性推測的方法。一般可以從宏觀經濟環境、行業特征、競爭狀況、管理模式及水平等幾個方面來分析對現金流的正負影響度。
進行現金流的定性分析有助于把握問題的實質，對于找到潛在的聯系和趨勢是十分有效的方法。現金流定性分析的方法包括調查分析法、專家分析法等。
7、進行風險評估，提出分析報告
風險評估就是預測潛在的事件對目標實現的影響程度從而做出相應的預警報告。財務管理者應從兩個角度來評估事件：一是發生的可能性；二是影響程度。應采取定量分析和定性分析相結合的預測方法。在實際應用中，定量分析和定性分析常常是相輔相成、結合使用，定量分析定性化，定性分析定量化，以提高預測準確性和可信性。事實上，有時定性分析比定量分析更為有效。一方面，定量分析會受到高校在不同時期各項因素的變化、對所選擇的評價指標等各種因素的影響，無法滿足財務預警的全面需要；另一方面，由專家靠經驗作出判斷的定性分析，其結論比較靈活，可以隨著高校的發展變化作出修正，從而對定量分析的不足加以彌補。因此，風險評估分析中不可單純強調定量指標的權威性，還應結合定性分析進行判斷和預測，以補充定量分析的不足，把握高校的發展趨勢，從而對風險作出綜合評估，提出專門的風險分析報告，供決策者參考。
[參考文獻]
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1、電臺的系統分析方法
1.1 基于知識的分析方法
基于知識的分析方法又稱作經驗方法,它涉及重用來自類似組織(包括規模、商務目標和市場等)的“最佳慣例”,對于一般性的信息安全社團比較適合。基于知識的分析方法,適用于基線風險評估,通過多種方法采集相關信息,就能找出組織的風險所在和當前的安全措施,找出與特定的標準或最佳慣例之間差距,再根據標準或最佳慣例的推薦選擇安全措施,其目的是達到消減和控制風險。該方法的優點是需要資源少、周期短、操作簡單。
1.2 基于模型的分析方法
CORAS系統是目前比較被認可的模型。CORAS是歐盟基于模型的信息安全風險評估方法和工具支撐,針對安全要求較高的安全關鍵系統開發的一個評估平臺。CORAS風險評估的過程模式沿用了風險識別、風險分析、風險評價、風險處理,但其度量風險的方法卻完全不同,所有分析過程基于面向對象的模型來進行。CORAS考慮到技術、人員及所有與組織相關的方面,在描述的精確性、評估結果的精確性、客觀性等方面都有卓越的表現。但是,目前CORAS還在試驗階段。
1.3 定量分析
定量分析是依據統計數據,建立數學模型,并用數學模型計算出分析對象的各項指標及其數值的方法。當量度風險的所有要素（威脅頻率、資產價值、弱點利用度、安全措施的效率等）都被賦值,風險評估的整個過程和結果都可被量化了。定量分析是一種試圖從數字上對安全分析進行分析評估的方法。
1.4 定性分析
主要憑分析者的直接、經驗,憑分析對象過去和現在的延續狀況及最新的信息資料,對分析對象的性質、特點、發展變化規律作出判斷的分析方法叫做定性分析。實際應用時,定性分析主要是通過對風險因素大小或程度進行分析,如:“高”、“中”、“低”三級。目前采用最為廣泛的分析方法也是定性分析,具體方法主要有:孟爾菲法、列表、問卷、訪談、調查等。
相比于定量分析,定性分析的準確性稍好但精確性不夠,定量分析則相反;定性分析要求分析者具備一定的經驗和能力,但卻沒有繁多的計算負擔;定量分析依賴大量的統計數據;定性分析較為主觀,定量分析基于客觀;定性分析的結果則很難有統一的解釋,定量分析的結果直觀,容易理解。
2、電臺故障的檢修程序及方法
2.1 確定故障部位及檢修程序
一般來講,判斷故障所在電路主要是根據故障現象,這樣判斷起來比較容易。電源電路故障可引起電臺部分甚者全部功能失效;接收電路故故障可導致接收異常;發射電路故障可使電臺不能正常發射鎖相環頻率臺成(PLL)是為各部分電路提供基準頻率的電路,如果出現收不到信號、頻率漂移、自動跳變等現象,而其它各電路卻都正常時,可確定故障在PIL電路;調頻電臺的中央處理器(CPU)是數字控制電路,它直接或間接控制了其它電路的工作,該電路故障可導致電臺顯示異常或出現死機現象。
為了找出具體失效元件,就需要建立一套合理的故障檢修程序。采用的辦法是首先從整個大系統考慮,然后再排除工作正常的方框,適步縮小嫌疑范圍。具體地講,就是要先弄清有哪些方框及其彼此間的關系,然后再讓電臺工作起來,從而確定正常工作的方框。
2.2 電臺故障排除方法
2.2.1 排除故障的概略判斷法
(1)外觀檢查:外觀檢查是首先檢查機箱是否有損壞,印制板、接插件和線纜是否完好無損,各種緊固件是否松動,面板是否能操作,按鍵是否靈活等。這樣可以不用試驗和測量來判明故障所在
(2)操作試驗:通過操作試驗往往可判斷出故障的大概位置。
(3)關鍵性故障:關鍵性故障可以導致整機無法通信,檢修應從附件、主機、天線、電源等分別入手,區分各部分故障的部位。其重點看電源單元,收、發通道控制單元,功放單元,收發信道單元,最后再檢查相關的部件、電路與元器件。
(4)一般性故障:這種故障只是局部和附屬裝置受到影響,不會使電臺通信全部中斷,因此可以從系統的各部分及各單元板的部件考慮,再具體落實到部件電路和元器件。
(5)間斷性故障:這種故障應使故障現象重現來確定故障所在。通常使用輕敲和搖動相關部件,如各部件的線、印制板、插頭、插座和元器件等,從而排除故障。
2.2.2 電臺指標測試故障排除法
(1)整機指標測試法:此法主要是測試輸出功率駐波比載頻抑制整機的收發信通道通過進行靈敏度等指標,從而發現故障排除故。
(2)單元電路指標測試法:此法主要是對收發信通道內的單元電路進行增益、頻率的測試調整、檢修,此法需用的儀表也較少,它可以針對某一電路逐行進行,業余條件下,應用較為廣泛。
3、結語
一個電臺設備是由成百上千個元件組成的,任何一個元件損壞或者發生參數劣化,都有可能導致電臺工作發生故障。要找出具體的問題所在并不容易,采用系統分析的方法,結合合理的檢修程序,事情就會容易得多,大大減小工作量,也可以使維修工作有章可循、合乎邏輯,從而收到事半功倍的效果。
參考文獻
[1]廖文芳.廣播電臺安全播出風險分析方法研究[J].電聲技術,2010,34(10):80-83.
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文獻標識碼：A
文章編號：1004-4914（2012）08-181-02
一、精細化管理在銀行管理中的運用
精細化管理是一種管理理念和管理技術，是通過規則的系統化和明確化，目標的細分化和定量化，運用程序化、標準化、專業化、數據化和信息化的手段，使組織各單元精確、高效、協同和持續運行。
銀行精細化管理是企業精細化管理的延伸和發展，是健全各項管理制度，細分目標，落實責任，充分運用數據定量分析技術進行精準業務營銷、客戶關系管理、成本核算及風險控制，實現銀行效益最大化的現代管理模式。目前世界上較先進的銀行精細化管理有三類：第一類是定量管理。主要是利用數據挖掘及數據定量分析技術對大量歷史數據進行分析，分析客戶需求特點，制定并實施精細化管理策略，實現信息化和智能化運作。第二類是半定量管理。主要是運用數據定量分析技術與定性判斷相結合實施銀行管理。第三類為定性精細化管理。主要是運用傳統的管理方法，憑借以往經驗進行分析判斷，從定性的角度對目標細分管理及考核。
二、中小銀行實施精細化管理的必要性分析
1.實施精細化管理是現代銀行業發展的必經之路。美國及西方的銀行業先進經驗證明，將金融管理理論和實踐、統計分析、數據管理、信息技術等結合起來的數據定量分析和精細化管理具有強大的生命力；充分利用數據資源支持管理決策，實現定量基礎上的精細化管理，是未來金融機構發展的趨勢，也是提高銀行業核心競爭力的關鍵。如今各金融機構圍繞金融創新，正開展形式多樣化的市場競爭，金融市場競爭已達到白熱化。與大型商業銀行相比，中小銀行在資本、客戶資源以及網絡渠道都處在劣勢，中小銀行要在如此激烈的市場競爭中立足，并實現持續發展，就必須緊跟現代銀行經營管理發展趨勢，積極實施精細化管理模式。
2.實施精細化管理是提升經營效益的重要途徑。精細化管理理念源自于提高效率、節約資源、避免浪費，要求對目標進行合理細分、對過程進行科學控制、對成本進行精準算，實現既定投入下的產出最大化目標。銀行作為金融企業，最終的經營目標是實現效益最大化。效益與銀行業務經營過程中的每個目標及實現目標的成本與風險控制息息相關，如何把業務經營控制與經營目標有機結合起來是銀行能否獲得最大效益的關鍵。近年來，隨著國內經濟金融的快速發展，中小銀行逐漸突破了區域經營范圍，實施跨區域經營。在中小銀行業務規模不斷擴張的大背景下，以往的粗放式小銀行管理模式的弊端不斷凸顯，如決策經驗性、管理主觀性及業務拓展無針對性，已不能適應中小銀行效益最大化的要求。精細化管理成為中小銀行彌補粗放式管理缺陷，增強管理科學性，提升經營效益的管理新模式。
3.實施精細化管理是加強風險管理的必然選擇。銀行業就是經營風險的特殊行業，有效的風險管理是實現銀行穩健經營的保障，未來銀行業的競爭將集中在風險管理能力上，風險管理能力將構成銀行核心競爭力的核心元素。目前由于經濟金融環境不確定性增多，金融創新層出不窮，銀行業務日益拓展，銀行面臨的風險也越來越復雜。尤其對于中小銀行，受經營規模、經濟實力、管理水平等因素的限制，抗風險能力低，受經濟波動影響較大，風險管理更是不容輕視。從細化信貸業務操作流程、強化貸后管理、分析風險數據等方面對風險進行識別、預警和防范，是中小銀行增強全面風險管理能力的有效途徑。銀行面臨的風險包括信用風險、市場風險、操作風險等內外部風險，對以上三類風險的定量化管理是對銀行監管基本要求。
三、中小銀行精細化管理流程
銀行的精細化管理涉及自上而下的決策機構、職能部室和執行機構，主要包涵銀行決策層、管理層及業務層三個層面操作的精細化。
1.決策機構的精細化管理。決策機構的精細化管理包括戰略目標制定精細化以及在此基礎上對職能部室與執行機構完成戰略目標情況進行考核的精細化。
戰略目標制定的精細化要求決策機構結合國際國內銀行業發展趨勢及最新經濟金融形勢，立足本行實際，充分利用職能部室所提供的數據，對本行內部管理、業務發展及風險管理三方面目標進行正確規劃，并制定完整的戰略目標體系，為本行各項工作的開展樹立明確的目標。目標考核精細化是保證戰略目標實現的激勵機制，是對前一階段精細化戰略目標實現程度的檢驗，也是為制定下一階段的戰略目標提供決策參考。實現目標考核的精細化要求建立完善的考核指標體系、崗位與部門職責體系及考核辦法體系，將考核指標落實到個人和部門,實現對戰略目標體系考核的公平、公正和全面。
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當前，存在很多風險分析的理論，這些分析方法遵循了基本的風險評估流程，但在具體實施手段和風險的計算方法方面各有不同。本文從計算的角度，按定性、定量和綜合的方法對風險分析方法進行評述。
一、定性分析
1.故障樹分析
故障樹分析（Fault Tree Analysis, FTA）可以用于風險的定性分析，也可以用于其定量分析。它主要用于大型復雜系統的可靠性及安全性分析，是復雜系統可靠性、安全性分析的一種有效的方法。通過對硬件、軟件、環境、人為因素等可能造成系統故障的分析，由總體至部分，按樹狀結構，逐層細化，畫出故障原因的各種可能組合方式和其發生概率。故障樹分析采用樹形圖的形式，把系統的故障與組成系統的部件的故障有機地聯系在一起。故障樹分析首先以系統不希望發生的事件作為目標（稱為頂事件），從頂事件逐級向下分析各自的直接原因事件（稱為底事件），根據彼此間的邏輯關系連接上下事件，直至所要求的深度，得出分析結果。
2.事件樹分析
事件樹分析(event tree analysis，ETA)又稱決策樹分析，是風險分析的另一種重要方法。它是在給定系統事件的情況下，分析該事件可能導致的一系列結果，從而評價系統的可能性。
事件樹給出初始事件一切可能的發展方式與途徑，事件樹的每個環節事件(除頂事件外)均執行一定的功能措施以預防事故的發生，且均具有二元性結果(成功或失敗)。事件樹雖然列舉了導致事故發生的各種事故序列組，通過各種事故序列組的中間步驟可以整理初始事件與減少系統風險概率措施之問的復雜關系，并識別事故序列組，從而計算每項事件序列發生的概率。
3.原因與結果分析
原因與結果分析(cause-consequence-analysis, CCA)是故障樹分析(FTA)和事件樹分析(ETA)的結合。它采用了原因分析(故障樹分析)和結果分析(事件樹分析)，CCA的目的是識別出導致突發后果的事件鏈，根據CCA圖中不同事件的發生概率，計算出不同結果發生的概率，從而確定系統的風險等級。
4.風險模式影響及危害性分析
風險模式影響及危害性分析(risk mode effects and criticality analysis，RMECA)通過分析產品所有可能的風險模式，判斷每一種風險對系統和信息安全可能產生的潛在影響，找出單點風險，并按其影響的嚴重程度及其發生的概率，確定其危害性，以此發現系統中潛在的薄弱環節。RMECA首先按規定的規則記錄系統中所有可能的故障模式，然后分析每種故障模式對系統工作狀態的影響并確定單點風險，將每種風險模式按其影響的嚴重程度及發生概率進行排序，從而發現系統中潛在的薄弱環節。RMECA由兩部分工作構成，即風險模式影響分析(risk mode and effects analysis，RMEA)和危害性分析(criticality analysis，CA)。在進行這種分析時應把所研究的每一種分析看作是系統唯一的風險。RMECA是CA的基礎。通過對系統風險損失或指定風險模式下的風險損失的分析．可以更加精確地掌握系統所存在的潛在經濟損失期望值，從而為選擇控制方式、應急方案等決策提供有力的支撐。
5.德爾斐法
德爾斐法一種定性的預測方法，通過背對背群體決策咨詢的方法，群體成員各自獨立工作，然后以系統的、獨立的方式綜合他們的判斷，這樣克服了為某些權威所左右的缺點，減少調查對象的心理壓力，使預測的可靠性增加。利用德爾斐法進行系統安全風險分析時，其步驟如下：(1)在風險明確之后．要求群體成員通過填寫精心設計的問卷，來提出可能解決問題的方案。(2)每個群體成員匿名并獨立完成問卷。(3)把問卷凋查的結果在另一個中心地點整理出來。(4)把整理和調整的結果分發給每個人一份。(5)存群體成員看完整理結果之后，要求他們再次提出解決問題的方案。這樣的結果可能是啟發出新的解決方法，或使原有方案得到改善。(6)如果有必要，重復步驟(4)和步驟(5)，直到找到大家意見一致的解決方案為止。
除了上述分析方法外，定性分析還有FMECA(failure mode effects and criticality analysis)故障模式影響及危害性分析Markov分析方法等。
二、定量分析
1.故障樹分析
用故障樹分析進行風險的定量評價時，首先是求解出“底事件”的發生概率，然后通過邏輯關系最終得到“頂事件”，即所分析的重大風險事件的發生概率。采用故障樹分析進行風險的定量分析需要知道各個底事件的發生概率。如果工程實際能給出大部分底事件的發生概率的數據時，可參照類似情況對少數缺乏數據的底事件給出估計值；若很多底事件缺乏數據且不能給出恰當的估計值，則不能采用該方法進行定量分析。
2.風險評審技術
風險評審技術(venture evaluation review technique，VERT)是以管理系統為對象，通過隨機仿真手段，進行風險的定量分析。VERT是適應一些高度不確定性和風險性的決策問題而開發的網絡仿真系統。它是通過豐富的節點邏輯功能，控制一定的時間流、費用流和性能流流向及相應的活動。在每次仿真運行時，通過蒙特卡洛模擬，這些參數流在網絡中按概率隨機流向不同的部分，經歷不同的活動而產生不同的變化，最后到達某一終止狀態。在用戶多次仿真后，通過節點收集到的各參數，可以了解系統風險或危害情況供輔助決策。如果網絡結構合理，邏輯關系及數學關系正確，獲得的實際數據又是準確的，該方法可以較好地模擬實際系統研制的時間、費用及性能分布，從而評價出系統研制的風險。
三、綜合分析
1.概率風險評估和動態風險概率評估
概率風險評估(probability risk assess, PRA)和動態風險概率評估(dynamic probability risk assess, DPRA)是定性評估與定量計算相結合的方法，它以事件樹和故障樹為核心，將其運用到系統安全風險分析領域。其分析步驟如下:(1)識別系統中存在的事件，找出風險源。(2)考查各風險源在系統安全中的地位及相互邏輯關系，給出系統的風險源樹。(3)標識各風險源后果大小及風險概率。(4)通過邏輯及數學方法對風險源進行組合，獲得系統風險的度量。
DPRA運用主邏輯圖(master logic diagram)、事件樹分析(ETA)以及故障樹(FTA)綜合對風險進行評估，將系統逐步分解轉化為初始事件，然后確定導致系統失敗的事件組合及失效概率。
2.層次分析法
層次分析法（Analytic Hierarchy Process，AHP）是一種定性與定量相結合的多目標決策分析方法。該方法已被廣泛地應用于缺乏統一度量標尺的復雜問題分析，可以解決用純參數數學模型方法難以解決的決策分析問題。AHP首先對系統進行分層次、擬定變量、規范化處理，然后在評估過程中進行系統分解、安全性判斷和綜合判斷。它的基本步驟如下：(1)系統分解，建立層次結構模型；(2)構造判斷矩陣；(3)通過單層次計算進行安全性判斷；(4)層次總排序，完成綜合判斷，給出風險評價的結果。
3.模糊分析法
模糊分析法(the fuzzy analysis，FA)將風險分析中的模糊語言變量用隸屬度函數量化。由于在具體項目或事件風險評價指標體系中存在著許多難于精確描述的指標，可以采用模糊綜合評價法進行綜合評價。具體是確定風險模糊綜合評價指標集，給出風險綜合評價的等級集。主要步驟有：確定評價指標體系中各指標權重；模糊矩陣的統計確定；模糊綜合評價；計算出風險的最終綜合價值。
除了上述分析方法外，灰色系統理論、貝葉斯理論和人工神經網絡等都可以應用于風險的評估。
四、結束語
風險評估的方法大致可分為定性分析、定量分析、定性與定量相結合的綜合評估方法。定性風險可以快捷地對資源、威脅、脆弱性進行系統評估．并對現有的防范措施進行評價。定性分析方法的特點主要是依據研究者的知識、經驗、歷史教訓、政策走向以及特殊實例等非量化資料，對系統風險狀況做出判斷。定性分析方法，優點是全面、深入，缺點是主觀性太強，對評估者要求高。
篇12
風險管理計劃編制過程描述如何為項目處理和執行風險管理活動。
（2）風險識別。
風險識別的目標是識別和確定項目風險、風險的基本特性以及對項目的影響。
（3）風險定性分析。
風險定性分析包括對已識別風險進行優先級排序，以便采取進一步措施。
（4）風險定量分析。
定量地分析風險對項目目標的影響，對不確定因素提供了一種量化的方法，以幫助做出恰當的決策。
（5）風險應對計劃編制。
針對已識別的風險進行，對于未知的風險制定相應的應對計劃、制定措施，提高項目成功的機會。
（6）風險監控。
對風險的發展與變化情況進行全程監督，并根據需要進行應對策略的調整，保證風險計劃的執行，并評價這些計劃對減輕風險的有效性。
2建湖縣基本情況及項目概況
建湖縣地處蘇北里下河腹部北部地區，境內地勢低洼，溝河縱橫，有大小溝河3000條左右，水系網絡密布；地面高程在0.8～3.0m之間，全縣平均高程為1.6m，是蘇北里下河地區三大洼地之一。2011年，建湖縣投入約250萬元建設了重點河道視頻監控系統以及防汛防旱移動指揮系統。系統建成后，在室內可以用電腦終端，室外可用智能手機、平板電腦等終端訪問縣防汛防旱指揮系統，獲取實時水位、雨量及重點河道的視頻信息。2011年，建湖縣梅雨期降雨量與2006年大汛之年相仿，由于新建防汛防旱指揮系統與近幾年興建的工程措施發揮了重要作用，全縣未發生明顯的洪澇災害。
3風險識別及處理
在項目建設前期注重項目建設的風險管理。在項目正式開工前，召開專門會議，制定項目的風險管理計劃，確立處理和控制風險的方法論，對團隊成員的風險職責進行分配。結合項目的實際情況，召開風險識別會議，水利局所有科室負責人、所有參加過類似項目的技術負責人以及系統的使用方參與會議。利用頭腦風暴法、風險檢查表法，對項目建設不同時期的風險進行識別、分類和排序，形成項目的風險登記單，初步確定項目建設不同時期的各種潛在風險。召開專題座談，對識別出來的風險進行定性和定量分析，并對風險進行等級評定，更新項目登記單上的風險排序；采用決策樹技術進行定量分析，量化不同的風險對項目建設的影響程度，按照定量計算出來的概率和影響程度進行排序形成風險登記單，分析風險發展的趨勢；在項目實施階段，對風險緊密監控，及時調整應對措施。由此，本項目的主要風險及采取的措施如下所述。
（1）設計風險。
建湖縣防汛防旱指揮決策系統工程項目2011年初立項，整體設計僅用了1個月時間就倉促公開招標。由于設計用時太短，招標文件對具體測站和監控點的位置僅精確到鎮（區）。測站和監控點位置不能確定，影響了設備接電難度以及光纖架設的路線。為解決此風險，及時召集水利局、站點所在鄉（鎮）水利站、施工單位、供電部門、光纖提供商等召開溝通會，共同討論并確定測站和監控點的具體點位，并由建設處、施工單位、供電部門、光纖提供商簽字確認，作為合同的附件。測站和監控點具體點位的確定，保證了項目建設的有序進行，沒有造成返工，按照預先進度完成了合同。
（2）施工管理風險。
由于水利局工作的特殊性，汛期各類防汛防旱應急事件較多、人力資源緊張，針對這種情況，提前測算項目實施所需的人力資源，制訂人力資源計劃，由分管局長專門負責。有了人力資源保證，即使在項目后期，上級領導要求加快進度來確保2011年汛期項目能完全發揮效益，也能圓滿完成施工任務，得到了局領導和當地群眾的一致好評。
（3）分包風險。
項目涉及1400多根線桿架設，需要花費大量精力及資金去協調地方矛盾，經過對自制和外購的方案對比分析后，決定將光纖架設外包給當地移動公司。由于施工隊伍是省內統一調配，其人員和進度安排在一定程度上不受當地移動公司的控制，對項目的進度有極大風險。經過對該風險進行較為完善的定性、定量分析，在和移動公司簽訂外包協議之后，同當地移動公司、設計部門、線路施工單位共同制定光纖架設工程的進度安排，建立溝通、協調機制，確保了光纖架設按照既定計劃如期完工。
篇13
由于種種原因，例如管理不力，法規不完善，尤其是我國的科技水平還處于相當落后的水平，我國壓力管道普遍缺陷重重，存在著諸多的安全隱患，因此如何以最少的成本降低壓力管道缺陷帶來的風險，一直成為人們普遍關注的焦點。本文就壓力管道缺陷檢驗的幾種主要方法和敏感區域的確定進行簡要的分析介紹，并對壓力管道的風險評估進行初步的探討。
1 缺陷檢驗
壓力管道的安全關鍵在于敏感區域的確定，而壓力管道的各種技術文件，存儲或流通流體的性質與危害性，歷史經驗的積累，這些都是我們確定敏感區域需要考慮的因素。只有對敏感區域有了深刻的認識，我們才能對壓力管道的缺陷檢驗做到有的放矢。
1.1 宏觀缺陷檢查
在線檢驗一般從發生事故可能性比較大的位置，或造成后果比較嚴重的部位進行檢驗，在管道在運行傳送流體的情況下，觀察管道是否有泄漏的情況；絕熱層是否有磨損或者掉落的情況；檢查管道防腐層是否有破損的現象；是我們進行宏觀缺陷檢查的重點。
在實際檢驗工作過程中，主要從以下幾個方面進行檢查：管道有沒有彎曲變形，閥門、法蘭，支吊架等基礎設施是否有不妥當的地方，對腐蝕、泄漏的部位進行標注，并將結果記錄在單線圖上，以方便后續檢驗工作的開展和檢驗審核。
1.2 厚度缺陷檢驗
厚度缺陷檢驗是通過對壁厚的測試，發現可能存在缺陷的部位，確定敏感區域。在實際工作中，主要是對于易受沖刷的部位、有明顯腐蝕老化的部位、可能積液的部位、管徑明顯發生變化的部位等，以抽查的方式進行定點壁厚測試，如果發現異常點，應在異常點附近進行檢驗，確定異常部位的大小；特別要注意的是，測定的點數要滿足檢驗判斷準則的需要，
1.3 表面缺陷監測
表面缺陷監測一般是采用磁粉檢測或滲透檢測方法，對敏感區域的表面和近表面進行檢驗。通常情況下，應對以下敏感區域進行表面缺陷監測：宏觀檢查中發現裂紋的部位、焊縫咬邊部位、焊縫修磨部位、絕熱層破損的部位、應力集中的部位、腐蝕環境中的管道等。
1.4 內部缺陷監測
內部缺陷檢測主要是采用超聲波或射線的方法對敏感區域進行檢測，以確定其內部是否存在危險性缺陷。檢測的敏感區域主要是焊接接頭和使用中發生泄漏的部位，支吊架損壞的部位等。
總之，在缺陷檢驗過程中，應嚴格按上述原則確定檢驗的敏感區域，采用合適的檢驗檢測方法，確定管道的安全狀況，以便以后的檢驗維護。
2風險評估
根據多年來的事故原因統計表明，大部分的經濟損失只有少部分是因為使用高風險設備引起的，因此對所有的設備都進行一般性檢驗，檢驗的成本將會大大增加。但如果對在用的壓力管道不進行一般的常規檢驗，而是對管道進行風險評估，綜合考慮管道發生事故的可能性和發生事故后造成的損失程度，將壓力管道的的風險劃分等級，合理的安排高風險管道和低風險管道的檢驗和維修投入，在確保管道的安全得到保障的情況下，以達到低成本高效益的成果。
RBI分析方法就是我們想要使用的方法，因為采用RBI方法能使檢驗管道的費用合理分配，直接降低檢驗管道的費用，能對管道的風險進行排序，使我們對高風險管道進行重點檢驗，從而大大降低壓力管道的風險，給人們的生命財產提供了重要的技術支撐和重要保障，所以下面對RBI方法在管道風險評估方面做簡單的探討。
RBI分析方法有三種：定性分析，半定量分析和定量分析。這三種分析方法在管道風險分析方面都有著各自的特點，現介紹如下：
2.1 定性分析
定性的方法雖然簡單，便于應用，用來對壓力管道出現風險的可能性和造成后果的嚴重性進行評定并用風險矩陣表示風險，但它所產生的結論是比較保守的理論。定性分析可以在壓力管道風險顯示方面比在風險評估方面發揮更大的，所以我們一般將其用作風險顯示的手段。它能夠迅速的將壓力管道的風險等級進行排隊，為我們進一步做風險分析提供方便。
2.2 半定量分析
半定量RBI評估較定性分析考慮的因素多一些，但需要的壓力管道的相關數據也不多，其壓力管道的數據采集和風險后果計算是對管道分類進行簡化計算，而不是對管道的流量進行詳細計算，評價的成本較低。半定量方法可以采用多種方式得到壓力管道發生事故的可能性和事故后果的嚴重性，例如，問答、選擇、估算。半定量分析方法同樣也可以采用風險矩陣的方式表示壓力管道可能出現的風險，對于風險評估的精度要求能滿足，所以半定量方法得到許多國家的青睞并欲與發展。
2.3 定量分析
對壓力管道定量RBI評估方法考慮的因素最多，所需要的基礎數據也最多，如壓力管道的工藝流程數據，歷年維修檢修記錄，設計資料等，從而獲得最準確的評估結果。定量方法可以根據壓力管道的類型從通用事故頻率數據庫中得出所預計的破壞規模的通用事故頻率；可以根據管道的實際情況，確定管道的各種因子，然后根據公式求出壓力管道實際事故的頻率、事故的后果、壓力管道風險。定量RBI評估在這三種風險評估分析技術里是最科學合理的，也是未來壓力管道風險評估的技術發展趨勢，但因為其繁雜的先期準備工作，不可能在短期內實現。
由上可以看出RBI的壓力管道檢驗技術是風險評估控制的有效措施之一，經過風險評估后，我們可以把檢驗重點放在高風險的壓力管道上，也可以適當的對低風險管道進行檢驗，從而在保證管道安全可靠的前提下大大降低了成本。RBI技術對壓力管道評價的安全性、經濟性以及潛在的失效風險作了全面的考慮，它首先對壓力管道的風險進行有效排序，然后在風險可接受準則可接受的范圍內確定高風險壓力管道，并且利用風險驅動因素得出具有針對性的檢驗策略。RBI技術相比于傳統的檢驗方法，得到了極大的提升，如：提高壓力管道的安全、可靠、有效性，減少成本，縮短檢修時間，延長檢修周期。
3結語
我國在管道缺陷檢驗和風險評估方面雖然取得了不少成績，但也存在著許多不足，這就需要我們在原有成績上繼續努力，學習先進的檢驗手段和風險評估方法，爭取以最少的成本保證壓力管道的安全可靠。
參考文獻
