作為針對已有期權基礎知識的投資者來說，全書對所有基礎策略進行了升級，覆蓋面包括了許多成熟技術和實戰檢驗過的策略，能夠有效地對各種行情進行化投資。通過本書，投資者可以較為系統的了解到期權各類價差策略，波動率交易策略，基礎定價方法，希臘字母在實際交易中的運用，套保套利以及期權交易技巧。對于每一種策略，通過舉例分析了策略的適用場景、收益風險特征、盈虧平衡點、優點與缺點、執行過程的注意事項以及與其他策略的對比和轉換，策略呈現細致，對一些入門級投資者來說是不錯的進階交易參考書籍。
在《期權工程：高級期權策略自修講義》的基礎上，本書作者刪繁就簡，量體裁衣，撰寫了這本《兩周攻克期權策略》的中級期權交易策略讀本，本書綜合平衡了實用性、趣味性和高效性三方面因素，盡較大可能達到好學、易用、快學、難忘的學習目標。
上海證券交易所是國際證監會組織、亞洲暨大洋洲交易所聯合會、世界交易所聯合會的成員。經過多年的持續發展，上海證券市場已成為中國內地首屈一指的市場，上市公司數、上市股票數、市價總值、流通市值、證券成交總額、股票成交金額和國債成交金額等各項指標均居首位。
導讀
及時天 期權定價原理
第二天 希臘字母：期權交易參數
第三天 保守型交易策略之一：備兌開倉
第四天 保守型交易策略之二：保險策略
第五天 保守型交易策略之三：股票替代
第六天 震蕩市場交易策略
第七天 復習與思考之
期權定價理論是現代金融學的理論基石之一。1973年，經典的Black-Scholes期權定價模型正式提出，被譽為“華爾街的第二次革命”；同年芝加哥期權交易所推出全球及時個場內標準化股票期權，共同標志著金融衍生品市場快速發展的開始。B-S模型之后，關于期權定價理論的探討、修正與發展一直沒有停息，同時隨著美式期權、奇異期權的誕生與發展，期權定價理論也愈加復雜，成為金融衍生品研究中最為重要、也最為困難的一種。然而，對期權進行正確定價是使用期權進行投資交易和風險管理的基礎，在學習期權策略之前，有必要對期權定價進行了解。在本章中，我們將對期權定價理論發展史進行介紹，并對二叉樹模型和B-S模型等最為經典的期權定價模型進行簡單討論。
1.1 期權定價歷史
1.1.1 隨機過程與期權定價
期權的誕生雖然可上溯至3000年前，真正意義上的期權定價研究卻只有100余年的歷史。這是因為現代期權定價理論發展的至關重要的問題，是定義期權的基礎資產——股票的價格運動形式。從變化萬端的股價運動中尋找到規律，需要隨機過程理論的幫助，而這一深奧理論通常用以描述氣體分子運動。一個隨機過程是一族隨機變量，隨機變量X(t)是隨機過程在時刻t的狀態。隨機過程是與確定性過程相對的。在一個確定性過程中，只要給定初始位置，未來的整個路徑都會是確定的，例如函數x(t)=x(t−1)2，t為時間且只能為正整數。如果知道x(0)=a，則可以確定無疑序列將如下展開：a，a2，a4，a8，依次類推。然而，隨機過程卻大不一樣。假定今天的上證指數收于3123.14點，你能夠確定今后每24小時的指數點位嗎？也許你是一位出色的技術分析大師，仔細分析阻力位、支撐位、均線等各類技術指標后，你依然最多只能做出諸如如下表述“上證指數明天將以80%的概率收于3130點至3150點之間”。隨機過程即是如此，對于變量的未來路徑，只能以概率分布來描述，而不能確定。正是因為這種不確定性，隨機過程才如此復雜和引人入勝。
隨機過程中最基礎的一種形式是布朗運動，金融學理論中常以布朗運動描繪股價變化。包括愛因斯坦等等人類科學名人堂中的響亮名字都曾對布朗運動的探索做出過貢獻，然而事關期權定價，我們只介紹一個人的成果：維納。維納是及時個從嚴格的數學角度來定義什么是布朗運動的人，為了紀念他，物理學上所稱的布朗運動的數學模型常被稱為維納過程。1923年，維納首次對布朗運動進行了嚴格的數學定義：及時，這個過程開始于同一起點0；第二，每一步必須相互獨立，即每一步的大小和方向都不能根據前面的步來預測；第三，每一步的大小必須服從正態分布；第四，這一過程的路徑必須連續。
有必要略微展開，介紹一下維納過程的一些性質。首先，服從維納過程的變量，它的每一步變化必須服從正態分布。那么，什么是正態分布呢？我們回憶這樣一個游戲，有一個小球從最上方落下，經過三角排列的小釘，小球觸及釘子時向左右方向落下的可能性各為50%，可以想見小球將以“之”字形地下落，并最終將落在某個凹槽中。試想我們有無數層小釘、并有無數個小球挨個落下，最終會是怎樣呢？讀者想到的答案也許與右下圖片相同。
