本書共分13章，前面的內容是股指期貨入門，指導投資者跑步進入這個市場。中間的內容則偏重于介紹股指期貨兩大交易方式：套期保值；投機。套期保值是大戶投資者及機構投資者規避股市系統性下跌風險的一種上上策，在第5章中詳細介紹了套期保值的原理、實盤操作步驟，并給出了筆者研究總結出的“四步操作法”。投機就是通過做多或做空的方式直接在股指期貨市場獲利的方式，它是絕大多數投資者獲利的最主要方法，其核心就是分析股票市場指數的走勢。在本章的一章，為大家多角度、多方位的解讀了2015年6月中旬的波段見頂過程。
本書對基本面分析法、技術面分析法展開了的論述，不僅求全，而且求精、求深入，力求幫助投資者對股票價格指數的走勢提前有一個的洞悉力，從而能真正在股指期貨市場中通過資金杠桿效應達到獲取高額利潤的目的。一章講解了期貨交易中的策略，雖然篇幅不長，但卻是真正的經驗結晶，只要讀者耐心品讀、仔細琢磨，一定可以在投資之道上晉升一個臺階。
本書適合新入市的股指期貨投資者、有一定股市經驗的投資者、參與套期保值交易的投資者閱讀和參考。
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作者長期從事股票、期貨實際操盤和寫作工作，主要有：2000年開始，從事計算機軟件開發,熟練掌握計算機專業知識，參與過財務信息軟件、倉儲庫存、大型數據庫等軟件開發團隊；2003年開始炒股,2007年代人理財，均保持了較好的收益；2007年開始著書，內容涉及股票、期貨等證券類產品；進入股市后，閱讀了大量技術類、經典類圖書，知識面廣，期間撰寫了大量分析文章，為日后寫作打下了堅實基礎。
第1章 接觸股指期貨 1
1.1 為何推出股指期貨 1
1.1.1 什么是股指期貨 2
1.1.2 股指期貨的作用 2
1.2 股指期貨誕生背景 3
1.2.1 股指期貨的起源 3
1.2.2 股指期貨的發展 4
1.3 股指期貨交易的魅力所在 5
1.3.1 股指期貨的交易是雙向的(做多機制與做空機制并存) 5
1.3.2 存在資金放大的杠桿效應 6
1.4 何為指數 8
1.4.1 什么是指數 8
1.4.2 指數的編制方法 8
1.4.3 指數的作用何在 9
1.5 國際著名股票市場價格指數 10
1.5.1 道瓊斯工業平均指數、納斯達克綜合指數、標準普
爾指數 10
1.5.2 倫敦金融時報指數 11
1.5.3 日經指數 11
1.5.4 香港恒生指數 11
1.6 了解國內股市的構成及相應指數 12
1.6.1 內地股市結構 12
1.6.2 什么是A股，什么是B股 13
1.6.3 反映內地股市的價格指數有哪些 13
1.7 詳解滬深300指數 14
1.7.1 什么是滬深300指數 15
1.7.2 滬深300成份股構成 15
第2章 期貨交易原理 27
2.1 期貨交易的雛形——遠期 27
2.1.1 遠期的產生 28
2.1.2 遠期的特點 29
2.1.3 遠期的功能 29
2.1.4 遠期交易的缺點 31
2.2 國外期貨市場的產生與發展 31
2.2.1 國外期貨市場的產生 32
2.2.2 國外期貨市場的發展 34
2.3 我國期貨市場的產生與發展 35
2.3.1 國內期貨市場的產生 35
2.3.2 國內期貨市場的發展 36
2.4 期貨交易的基本特點 37
2.4.1 期貨標準化 37
2.4.2 交易集中化 37
2.4.3 雙向交易和對沖機制 38
2.4.4 保障金制度與杠桿機制 38
2.4.5 每日無負債結算制度 39
2.4.6 漲跌停板制度 39
2.5 期貨交易與現貨交易及遠期交易的區別 40
2.5.1 期貨交易與現貨交易的區別 40
2.5.2 期貨交易與遠期交易的區別 41
2.6 期貨交易與股票交易的區別 43
2.6.1 經濟職能不同 43
2.6.2 交易目的不同 43
2.6.3 獲利機制不同 44
2.6.4 市場結構、透明度不同 44
2.6.5 保障金規定不同 45
2.6.6 總結 45
2.7 細說期貨分類 46
2.7.1 農產品期貨 46
2.7.2 金屬期貨 47
2.7.3 能源期貨 47
2.7.4 利率期貨 48
2.7.5 貨幣期貨 48
2.7.6 股票指數期貨(股指期貨) 49
2.8 期貨交易種類簡介 49
2.8.1 套期保值 50
2.8.2 投機 50
2.8.3 套利 51
2.8.4 總結 51
第3章 備戰國內股指期貨之——如何加入到這個市場中來 52
3.1 股指期貨開戶需滿足三大條件 52
3.1.1 資金門檻 53
3.1.2 經驗門檻 53
3.1.3 測試門檻 53
3.2 開戶流程全接觸 54
3.3 認識期貨市場的組織結構 57
3.3.1 期貨市場監管機構 57
3.3.2 期貨交易所 58
3.3.3 中國期貨業協會 59
3.3.4 期貨經紀商 59
3.3.5 期貨交易者 59
3.4 接觸股指期貨開戶測試題 59
3.4.1 判斷題 60
3.4.2 單項選擇題 61
3.5 股指期貨投資者可開戶的期貨公司一覽 65
第4章 備戰國內股指期貨之——如何在這個市場中操盤 70
4.1 懂得股指期貨交易術語 70
4.2 股指期貨競價方式 75
4.2.1 集合競價方式 75
4.2.2 連續競價方式 76
4.3 解讀滬深300指數期貨 76
4.3.1 小變動單位 77
4.3.2 月份 77
4.3.3 后交易日 78
4.3.4 交易時間 78
4.3.5 每日價格波動限制 78
4.3.6 價值 78
4.4 看懂滬深300指數期貨行情表 79
4.5 明晰資金賬戶的盈虧計算方式 80
4.5.1 保障金制度與當日無負債制度 80
4.5.2 如何計算當日盈虧 80
第5章 從實戰中獲利，套期保值的交易之道 82
5.1 套期保值的基本原理 82
5.1.1 同一種商品的現貨價格走勢與期貨價格走勢趨于一致 83
5.1.2 期貨價格在臨近交割期時會趨同于現貨價格 84
5.1.3 什么是Beta系數 85
5.1.4 套期保值交易舉例 85
5.2 基差 87
5.2.1 什么是基差 87
5.2.2 正向市場與反向市場 87
5.2.3 理解基差的擴大與縮小 88
5.3 理解套期保值的種類 89
5.3.1 套期保值的三個種類 90
5.3.2 理解綜合套期保值 90
5.4 基差與套期保值的關系 91
5.5 保值方法之一：買入套期保值實盤講解 92
5.5.1 什么是買入套期保值 92
5.5.2 買入套期保值實盤講解1 92
5.5.3 買入套期保值實盤講解2 95
5.6 保值方法之二：賣出套期保值實盤講解 97
5.6.1 什么是賣出套期保值 97
5.6.2 賣出套期保值實盤講解1 98
5.6.3 賣出套期保值盤講解2 100
5.7 投資者何時要進行套期保值 102
5.8 按部就班實施套期保值操作(四步法) 103
5.8.1 步：確定是否應進行套期保值操作 104
5.8.2 第二步：確定買賣方向 104
5.8.3 第三步：確定買入或賣出的數量 104
5.8.4 第四步：平倉并計算保值結果 105
5.8.5 利用“四步法”展開實盤買賣 106
第6章 價值與價格的邏輯辯證，從基本面預測股指走向 109
6.1 正確認識期貨交易中的“投機” 109
6.1.1 股指期貨投機概述 110
6.1.2 股指期貨投機者的分類 111
6.1.3 股指期貨投機的作用 112
6.1.4 股指期貨投機的策略 114
6.2 從宏觀經濟著手分析指數走勢 114
6.2.1 從經濟運行周期的角度來理解宏觀經濟的運行情況 115
6.2.2 從具體經濟指標著手解讀當前的經濟情況 116
6.2.3 宏觀經濟走勢與股票指數走勢的邏輯關系 119
6.3 從政策傾向著手分析指數走勢 121
6.3.1 影響股市的利空政策解讀 121
6.3.2 影響股市的利好政策解讀 122
6.4 從周邊市場震蕩著手分析指數走勢 122
第7章 步入技術面分析的殿堂，摘取金融市場的皇冠 125
7.1 什么是技術面分析 125
7.1.1 什么是技術面分析方法 126
7.1.2 基本面分析與技術面分析孰優孰劣 126
7.2 為何說技術面分析行之有效 127
7.2.1 市場行為涵蓋一切 127
7.2.2 價格依趨勢運行 128
7.2.3 歷史往往會重演 128
7.3 技術面分析方法的類別 129
7.3.1 經典理論分析法 129
7.3.2 形態分析法 130
7.3.3 量價結合分析法 130
7.3.4 技術指標分析法 131
第8章 學習經典理論，打好技術面分析基本功底 132
8.1 道氏理論 133
8.1.1 什么是趨勢 133
8.1.2 道氏理論的核心原則 134
8.1.3 股票平均指數包容消化一切 135
8.1.4 市場運行存在三種趨勢 135
8.1.5 上升趨勢、下跌趨勢各分三個階段 137
8.1.6 交易量是對趨勢的驗證 139
8.1.7 趨勢一旦形成就會持續下去，直到發出明確的反轉
信號為止 140
8.2 波浪理論 141
8.2.1 什么是波浪理論 141
8.2.2 波浪理論的三大前提假設 142
8.2.3 波浪理論的四個基本特點 143
8.2.4 股票市場的八浪循環過程 143
8.2.5 波浪理論的數浪規則 146
8.3 江恩理論 147
8.3.1 江恩50%回調法則 147
8.3.2 江恩循環理論 148
8.3.3 江恩波動法則 149
8.3.4 江恩理論的交易之道 150
8.3.5 江恩理論總結出的買賣規則 152
8.4 黃金分割率理論 154
8.4.1 證券市場中的黃金分割率數值 154
8.4.2 黃金分割率的運用方法 155
8.4.3 黃金分割率的不足之處 155
8.5 箱體理論 155
8.5.1 箱體理論核心內容 156
8.5.2 運用箱體理論展開交易 157
8.6 亞當理論 159
8.6.1 亞當理論的核心思想 160
8.6.2 運用亞當理論展開交易 160
第9章 認清K線形態，把握股市多空轉化 162
9.1 把握金融市場秩序——趨勢 162
9.1.1 如何理解趨勢這一概念 162
9.1.2 明晰趨勢的運行特征 163
9.1.3 把握趨勢是制定買賣策略的關鍵 164
9.2 利用均線識別趨勢并預測趨勢的轉向 165
9.2.1 移動平均線原理及計算方法 165
9.2.2 運用移動平均線識別上升趨勢 167
9.2.3 升勢轉跌勢時的移動平均線特點 168
9.2.4 運用移動平均線識別下跌趨勢 168
9.2.5 跌勢轉升勢時的移動平均線特點 169
9.3 透過實體、影線的長度來理解市場 170
9.3.1 理解單日K線的構成要素 171
9.3.2 解讀實體線與影線的含義 171
9.3.3 利用大陽線解讀市場多空力量對比情況 172
9.3.4 利用大陰線解讀市場多空力量對比情況 174
9.3.5 利用長上影線把握階段性頂點的出現 177
9.3.6 利用長下影線把握階段性低點的出現 179
9.4 從前后位置關系入手前后參照地把握階段反轉走勢 182
9.4.1 空間位置關系中所體現出的市場多空含義 182
9.4.2 烏云密布是階段性上漲結束的信號 183
9.4.3 雨過天晴是階段性下跌結束的信號 184
9.4.4 高點相平形態是階段性上漲結束的信號 185
9.4.5 低點相平形態是階段性下跌結束的信號 186
9.4.6 身懷六甲形態是價格走勢階段性反轉的信號 187
9.4.7 穿頭破腳是價格走勢階段性反轉的信號 190
9.5 利用三日組合形態把握階段性反轉走勢 192
9.5.1 紅三星是階段性下跌結束的信號 193
9.5.2 黑三星是階段性上漲結束的信號 194
9.5.3 錘子形是階段性下跌結束的信號 196
9.5.4 帽子形是階段性下跌結束的信號 197
9.6 利用周K線看清主要趨勢的方向 198
9.6.1 利用周期K看清上升趨勢的運行 199
9.6.2 利用周K線識別頂部的出現 200
9.6.3 利用周期K看清下跌趨勢的運行 201
9.6.4 利用周K線識別底部的出現 203
9.7 中長期底部的經典形態有哪些 204
9.7.1 一次探底形態 204
9.7.2 二次探底與三次探底形態 206
9.7.3 頭肩底形態 209
9.7.4 圓弧底形態 211
9.7.5 向上傾斜的平行四邊形形態 211
9.8 中長期頂部的經典形態有哪些 213
9.8.1 一次探頂形態 213
9.8.2 二次探頂與三次探頂形態 215
9.8.3 頭肩頂形態 217
9.8.4 圓弧頂形態 219
9.8.5 向下傾斜的平行四邊形形態 219
第10章 從量能變化中捕捉價格的運行軌跡 221
10.1 量在價先是技術面分析的重中之重 221
10.1.1 了解股指期貨市場中的成交量概念 222
10.1.2 “量”的直接反映：市場人氣如何 222
10.1.3 “量”的間接反映：供求關系如何 223
10.1.4 “量”背后的信息：投資者力量強弱度 223
10.1.5 “量”的深刻蘊義：價格走勢的先兆 224
10.2 通過量能的變化揭示股市的一輪循環過程 225
10.2.1 股市底部區間的成交量形態 225
10.2.2 底部過后上漲初期的成交量形態 227
10.2.3 股市主升浪階段的成交量形態 228
10.2.4 股市上升末期及頂部的成交量形態 230
10.2.5 股市下跌途中的成交量形態 232
10.3 掌握八種量價關系，提前預知價格走勢 233
10.3.1 “量價齊升”形態說明有價有市，預示上升走勢仍將持
續下去 234
10.3.2 上升趨勢中的量價背離形態是趨勢反轉信號 235
10.3.3 價升量減是升勢反轉的信號 236
10.3.4 先是量價緩升走勢，隨后出現量價井噴，是價格走勢
反轉的信號 237
10.3.5 起初是價升量增形態，隨后出現放量滯漲形態是下跌
信號 238
10.3.6 在探底走勢中，若第二次探底時量能小于前一次探底，
預示著即將上漲 239
10.3.7 深幅下跌后再次出現放量下跌，是趨勢反轉的信號 240
10.3.8 價格在高位區放量跌破中期均線是趨勢反轉信號 241
第11章 技術指標分析法及其實戰運用 243
11.1 了解技術指標的分類 243
11.1.1 大盤類指標 244
11.1.2 趨勢類指標 244
11.1.3 成交量類指標 245
11.1.4 擺動類指標 245
11.1.5 能量類指標 246
11.1.6 分時指標 247
11.2 運用大盤類指標解讀股市綜合情況 247
11.2.1 漲跌比率ADR 247
11.2.2 廣量沖力指標BTI 253
11.3 運用趨勢類指標識別趨勢、把握趨勢轉向 254
11.3.1 指數平滑異動平均線MACD 254
11.3.2 動力指標MTM 260
11.3.3 平均線差DMA 262
11.3.4 三重指數平滑平均線TRIX 265
11.3.5 瀑布線PBX 266
11.4 運用能量類指標分析市場強弱狀態 271
11.4.1 人氣意愿指標ARBR 271
11.4.2 中間意愿指標CR 274
11.4.3 相對強弱指標RSI 277
第12章 股指期貨交易策略與資金管理方法 280
12.1 期貨交易中的資金管理方法 280
12.1.1 為什么說資金管理才是重中之重 281
12.1.2 分散布局的資金管理方案 282
12.1.3 累進式(PYRAMID)資金管理方案 283
12.1.4 設立好頭寸交易的止損價位 284
12.1.5 投入資金時測算好“收益—風險”比 286
12.2 期貨交易中的策略運用 286
12.2.1 克服貪婪與恐慌的情緒 287
12.2.2 順著大趨勢操作，才能使資金不斷升值 289
12.2.3 不要頻繁交易，學會空倉 291
12.2.4 盡可能讓每一筆交易利潤化、虧損小化 292
12.2.5 積累經驗，量身定制交易系統 292
第 13章 實戰案例 294
13.1 基于常識的考慮 294
13.2 簡單的技術分析過程 296
13.2.1 K線入手 296
13.2.2 均線系統分析 297
13.2.3 趨勢線分析 298
13.2.4 道氏理論與簡單的波浪分析 298
13.2.5 MACD分析 300
13.2.6 KD分析 301
13.3 進行交易 301
市場只有一頭，不是多頭或空頭，而是正確的一頭。
——利佛摩
所謂投機者，就是能夠預見未來并在未來到來之前采取行動的人。
——博納德•M•巴魯克
投資額必須限制在全部資本的50%以內！
——約翰 墨菲
投資不僅僅是一種行為，更是一種帶有哲學意味的東西!
——約翰•坎貝爾
備足風險資本金以應對損失。不要只想著錢，要汲取市場，而錢會照顧它自己。
——喬治•安格爾
損失是不可避免的，但損失一定要控制在小規模內，千萬不可以讓其釀成大禍，無法收拾。這是交易成功最基本的要素之一。
——威爾斯.威爾得
對于贏利的交易不要過于興奮，而對于虧錢的交易不要過于失望……你不應在取得一次贏利的交易后感到像一位英雄，不應在一次虧錢的交易后感到像一個流浪游民。掛在一邊，繼續交易。全部的戰斗在于擁有一套交易方法，并跟隨它。
—— 湯姆•比諾維克
