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自20世紀80年代末本書版出版以來，《期權波動率與定價》已經成為全球活躍期權交易者廣泛閱讀的書籍。由于對期權定價原理清楚的解釋及對交易策略深入的分析，本書成為有抱負的期權交易者的推薦閱讀書目。新版《期權波動率與定價》對內容進行了更新，以反映期權市場中產品和交易策略的新發展與趨勢。本書涵蓋了與期權相關的所有方面，包括定價模型、波動率考量、初級與高級交易策略、風險管理技術等，文字風格清晰易懂，為成功的期權交易的核心理念提供了務實的解釋。本版新增內容主要包括：擴展股票期權相關內容；股指期貨和股指期權的交易策略；對波動率更廣泛、更深入的討論；關于波動率傾斜的分析；利用期權構建跨市場價差。依賴于作為專業交易員的經驗，作者謝爾登 納坦恩伯格考察了期權交易的理論與現實。他介紹了期權理論基礎，并演示如何將這些理論用于識別獲利的交易機會。他介紹了大量的交易策略，闡述了如何根據交易員的市場觀點與風險容忍度選擇合適的策略。用非專業的語言，作者向讀者介紹了概率的基本法則，以及如何利用基于這些法則的期權定價模型計算得到期權的理論價值。以此為基礎，讀者可以了解到模型如何幫助交易員在各種市場條件下構建交易策略，以及在市場條件發生變化后，持倉可能發生的變化及應采取的行動。與本書實務期權交易策略相匹配，作者特別強調風險管理的重要性。每種交易策略的風險與收益都被充分分析。作者討論了如何利用delta、gamma、theta、vega等指標測度風險，以及這些指標如何隨市場條件變化而變化。期權交易被呈現為一個動態而非靜態的過程。《期權波動率與定價》這次的新增內容保障了本書能繼續作為期權業內流行的培訓材料之一，依然是期權專家的愛。