謝海濱、范奎奎、汪壽陽所著的《極差分解方法與金融市場預(yù)測研究》以極差和金融市場可預(yù)測性為研究對象，以系統(tǒng)工程原理為方法論指導(dǎo)，結(jié)合技術(shù)分析——K線分析、單變量和多變量時間序列分析、風(fēng)險管理等理論和研究方法，綜合考慮技術(shù)分析預(yù)測的靈活性以及時間序列分析預(yù)測的統(tǒng)計穩(wěn)健性，從理論和實證兩大方面對金融資產(chǎn)價格運動規(guī)律進行了深人而系統(tǒng)的研究。
極差分解方法與金融市場預(yù)測研究》首次研究了極差風(fēng)險與價格之間的內(nèi)在理論聯(lián)系，建立了資產(chǎn)價格的極差分解理論并提出新的金融資產(chǎn)價格預(yù)測方法和框架，同時對新方法的預(yù)測效果進行了系統(tǒng)的實證研究。
本書可以作為從事計量經(jīng)濟學(xué)研究和預(yù)測研究的科研人員、相關(guān)政府管理部門的決策人員以及金融行業(yè)的咨詢管理人員的閱讀材料，也可供高等院校金融學(xué)、管理科學(xué)與工程等專業(yè)的師生參考。
技術(shù)分析流派眾多，各種交易指標紛繁復(fù)雜，本書僅以日式K線圖為研究對象。謝海濱、范奎奎、汪壽陽所著的《極差分解方法與金融市場預(yù)測研究》在經(jīng)典的時間序列分析框架下，系統(tǒng)地研究了開盤價、收盤價、價和價之間的內(nèi)在聯(lián)系，提出了金融資產(chǎn)價格的極差分解理論，建立了新的模型來預(yù)測金融資產(chǎn)價格收益率，并對該模型進行了深入的理論探討和實證研究。本書的研究工作為日式K線圖預(yù)測方法奠定了統(tǒng)計理論基礎(chǔ)和分析框架，為從事實際交易和投資應(yīng)用的人員提供了新的預(yù)測分析工具。
第1章 緒論 1.1 研究背景和意義 1.2 國內(nèi)外研究文獻 1.3 本書的研究方法、內(nèi)容以及結(jié)構(gòu)安排 1.4 本書的創(chuàng)新與特色 1.5 本書的結(jié)構(gòu)路線 第2章 市場可預(yù)測的資產(chǎn)定價理論基礎(chǔ) 2.1 基于消費的資產(chǎn)定價模型 2.2 隨機游走與時變的預(yù)期收益 2.3 資產(chǎn)可預(yù)測性程度 2.4 本章小結(jié) 第3章 市場可預(yù)測的實證經(jīng)驗一一K線的預(yù)測能力 3.1 K線的起源與定義 3.2 K線預(yù)測能力的實證檢驗 3.3 實證結(jié)果 3.4 本章小結(jié) 第4章 K線預(yù)測的統(tǒng)計理論：價格的極差分解 4.1 極差與信息 4.2 信息與金融市場建模 4.3 極差分解理論 4.4 統(tǒng)計模擬 4.5 實證研究 4.6 本章小結(jié) 第5章 K線預(yù)測的統(tǒng)計理論：基于分解的向量自回歸模型(DVAR) 5.1 引言 5.2 收益率建模方法評述 5.3 收益率分解 5.4 基于分解的向量自回歸模型 5.5 DVAR模型變量間的Granger因果關(guān)系 5.6 統(tǒng)計模擬 5.7 實證研究 5.8 本章小結(jié) 第6章 K線預(yù)測的統(tǒng)計理論：上、下影線在DVAR模型中的作用 6.1 影線與K線圖 6.2 上、下影線的定義及符號 6.3 模擬研究 6.4 Granger因的理論解釋 6.5 實證研究 6.6 本章小結(jié) 第7章 K線預(yù)測的實證研究：DVAR與ARMA的實證比較 7.1 引言 7.2 計量方法 7.3 實證研究 7.4 本章小結(jié) 第8章 K線預(yù)測的實證研究：DVAR模型的樣本內(nèi)預(yù)測能力 8.1 計量經(jīng)濟方法 8.2 證券市場價格預(yù)測：S&P500 8.3 外匯市場預(yù)測：美元指數(shù) 8.4 大宗商品價格預(yù)測：WTI原油現(xiàn)貨價格 8.5 本章小結(jié) 第9章 K線預(yù)測的實證研究：DVAR模型的樣本外預(yù)測能力 9.1 引言 9.2 計量經(jīng)濟方法 9.3 樣本外預(yù)測結(jié)果：S&P500 9.4 樣本外預(yù)測結(jié)果：美元指數(shù) 9.5 樣本外預(yù)測結(jié)果：WTI原油現(xiàn)貨價格 9.6 本章小結(jié) 第10章 總結(jié)與展望 10.1 主要研究結(jié)論 10.2 未來研究展望 參考文獻
