連續時間下確定繳費型養老金的化管理》分析了確定繳費型養老金的理論發展﹑現有制度及投資策略，介紹了養老金研究領域的代表人物和研究成果，同時，還列舉了確定繳費型養老金研究的主要結論和對未來的展望。
連續時間下確定繳費型養老金的化管理》適合經濟學者﹑養老基金經理﹑負責社會保障的政府工作人員閱讀，也適合大學相關專業的師生閱讀參考。
人口老齡化對落后的養老基金供給的迅速沖擊是困擾全世界的一個重要問題。對老齡化趨勢的認識引發了關于確保老齡化人口退休后生存條件衡量標準的廣泛而又深遠的爭論。《連續時間下確定繳費型養老金的化管理》為全球所關注的社會保障問題提供了有關養老金管理的獨特學術和實務視角。
張初兵，男，30-40歲，天津財經大學副教授
及時章 緒論
及時節 研究背景
一、全球人口老齡化趨勢明顯，機遇與挑戰并存
二、中國人口老齡化增速快，老齡化問題十分嚴峻
三、中國現行養老保險制度尚需完善
四、中國養老基金投資運行效率尚需進一步提高
五、中國養老基金試點投資收益良好，需完善制度建設
第二節 研究的目的與意義
一、研究目的
二、研究意義
第三節 主要內容與創新點
一、主要內容
二、創新點
第二章 文獻綜述
及時節 確定給付型養老金的化管理
一、目標函數選擇
二、人口演化模型設定
三、投資回報率設定
四、結論
第二節 確定繳費型養老金的化管理
一、目標函數選擇
二、風險資產價格設定
三、其他相關問題研究
四、結論
第三節 養老金化管理的其他問題
一、有低保障的養老金
二、考慮死亡率風險的投資
第四節 養老金化管理的文獻評述
一、研究現狀
二、研究方向
第三章 基本知識
及時節 隨機控制問題與HJB方程
一、化模型與控制規劃
二、HJB方程的導出
三、HJB方程的求解思路
第二節 勒讓德變換與對偶理論
一、勒讓德變換
二、對偶理論
第三節 隨機波動率模型
一、常方差彈性模型
二、Heston隨機波動率模型
第四節 隨機利率模型
一、均衡模型
二、無套利模型
第五節 效用函數
一、效用函數與風險態度
二、常用的效用函數
第四章 隨機利率模型下確定繳費型養老金的投資
及時節 仿射利率模型下確定繳費型養老金的投資
一、數據模型
二、化問題
三、Legendre變換
四、關于某些特殊效用函數的投資策略
五、釋例分析
六、結論
第二節 仿射利率模型下帶有隨機工資確定繳費型養老金的投資
一、數理模型
二、控制問題
三、冪效用函數下的策略
四、指數效用函數下的策略
五、結論
第五章 隨機工資環境下確定繳費型養老金的投資
及時節 對數效用下帶有隨機工資確定繳費型養老金的投資
一、數理模型
二、控制問題
三、對數效用下的養老金投資策略
四、結論
第二節 指數效用下帶有隨機工資確定繳費型養老金的投資
一、數理模型
二、控制問題
三、指數效用下的養老金投資策略
四、數值分析
五、結論
第六章 隨機波動率下確定繳費型養老金的投資
及時節 CEV模型下確定繳費型養老金的投資
一、數理模型
二、退休前的投資策略
三、退休后的投資策略
四、結論
第二節 Heston模型下確定繳費型養老金的投資
一、數理模型
二、化問題的解
三、數值分析
四、結論
第七章 均值-方差準則下確定繳費型養老金的投資
及時節 均值-方差CEV模型下確定繳費型養老金的投資
一、數理模型
二、控制問題
三、化問題的解
四、有效前沿
五、結論
第二節 均值-方差下帶有隨機工資確定繳費型養老金的投資
一、數理模型
二、控制問題
三、投資策略和有效前沿
四、數值分析
五、結論
第八章 總結與展望
及時節 主要研究結論
一、關于隨機利率的主要研究結論
二、關于隨機工資的主要研究結論
三、關于隨機波動率的主要研究結論
四、關于均值-方差模型的主要研究結論
第二節 未來研究展望
一、關于隨機利率的研究展望
二、關于隨機工資的研究展望
三、關于隨機波動率的研究展望
四、關于均值-方差模型的研究展望
五、關于不市場假設的研究展望
六、關于養老金投資其他問題的研究展望
參考文獻
附錄 符號說明
